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目录
第一章 绪论
1.1论文选题背景及研究意义
1.2国内外研究综述
1.3本文研究内容
1.4本文结构安排
第二章 小波及小波变换方法概述
2.1小波变换的发展与本质
2.2常见的小波基函数
2.3常见的小波变换
2.4局部线性尺度近似(LLSA)
第三章 高频金融时间序列分析及突变点检测分析
3.1高频金融时间序列分析
3.2高频金融数据突变点检测分析
3.3小波变换与突变点检测分析
第四章 基于小波分析的高频金融时间序列突变点检测
4.1样本选取
4.2参数设置
4.3每5分钟数据时间序列突变点检测
4.4每10分钟数据时间序列突变点检测
4.5每15分钟数据时间序列突变点检测
4.6 LLSA方法的时间多尺度检验
4.7异常点的经济意义
第五章 总结与展望
5.1本文主要结论
5.2本文主要创新点
5.3本文进一步研究方向
参考文献
附录
发表论文和参加科研情况说明
致谢
天津大学;