含交易费用及非负约束组合投资模型的计算方法研究

摘要

由Markowitz提出的证券投资组合模型是现代投资理论的基石。有关证券投资组合的理论已有许多研究成果。本文集中研究对Markowitz模型的改进，即考虑交易费用和非负约束。并进一步研究改进模型的计算方法，主要考察了两种方法，一种方法的基本做法是采用多目标规划及非线性规划的直接解法；另一种方法的基本思想是将新模型转化为线性规划问题后用单纯形法求解。

目录

文摘

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声明

第一章绪论

第一节组合证券投资理论的简要回顾

第二节考虑交易费用时证券投资组合的研究背景

第三节不允许卖空和考虑摩擦因素时均值—方差模型的建立

第二章双目标规划问题—模型(Ⅰ)的求解

第一节多目标规划理论简介

第二节应用线性加权和法将双目标模型转化为单目标模型

第三章模型(Ⅱ)的非线性规划求解方法

第一节采用罚函数法中的外点法化有约束问题为无约束问题

第二节非线性规划单纯形寻优法和模型(Ⅲ)的求解

第四章模型(Ⅱ)的线性规划算法

第一节模型的重建

第二节线性规划算法

结束语

参考文献

致谢

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