我国商业银行贷款风险分类管理研究

摘要

2007年美国的次级贷款风波不仅使次级贷款经营机构遭受了重创，而且对美国的整体经济甚至是世界经济都产生了影响。我国的银行业在此次事件中没有遭受巨额直接损失，但是它却提醒了我国银行从业人员要更加重视对风险的认识和控制。
　　我国商业银行改革已进入了攻坚阶段，改革的重点、难点问题就是不良贷款问题。不良贷款的产生原因是多方面的，贷款风险分类制度存在缺陷是重要原因之一。
　　本文对我国现阶段贷款风险分类业务情况进行讨论。首先阐述了贷款风险分类的含义、意义以及目的，以此为基础进行了关于贷款风险分类管理的比较研究。然后，论文整理了贷款风险分类管理在我国的发展过程。接着列示了目前我国商业银行对贷款风险分类管理的实际操作。基于目前实践中存在的问题，论文进行了深入的讨论，并且有针对性的提出了一系列的建议。其中主要依靠定性分析导致的分类结果弹性过大是我们贷款风险分类实践中亟待解决的问题。最后论文又用实证展示如何在目前的条件下尽量量化，将定量分析与定性分析更好的结合。
　　在对认定结果的技术分析中，本论文首先考虑了行业因素对分类结果的影响。在划分行业的基础上，主要分析财务因素、现金流因素、非财务因素和担保因素。在运用统计方法和专家法的基础之上，建立了一个多因素加权模型来对企业贷款进行统一评价。
　　通过本文研究，初步实现了定量分析和定性分析相结合的目标，对提高贷款风险分类工作的可操作性，完善贷款风险分类标准体系，将起到一定推动作用。

目录

声明

摘要

第一章 引言

第一节 研究的背景和意义

一、研究背景

二、研究意义

第二节 研究的方法、目的和思路

一、研究方法和目的

二、研究思路

第二章 商业银行贷款风险分类管理概述

第一节 理论回顾

一、风险的内涵

二、信贷风险和贷款风险分类管理

第二节 贷款风险分类的含义、意义及目的

一、贷款风险分类管理的含义

二、贷款风险分类管理的意义

三、贷款风险分类管理的目标

第三节 贷款风险分类管理的比较研究

一、国外商业银行对贷款风险分类管理的操作

二、贷款风险分类与借款人信用评级和外部评级的关系

第三章 我国商业银行贷款风险分类管理的实践

第一节 贷款风险分类管理在我国的发展

一、贷款风险分类管理在我国发展的过程

二、贷款风险分类管理在我国发展的新阶段

第二节 我国贷款风险分类管理的操作

一、我国商业银行进行贷款风险分类的方法和标准

二、我国商业银行对贷款风险分类的操作

三、贷款风险分类流程及管理

第三节 对我国现行贷款风险分类管理中存在问题的分析

一、宏观层面的问题

二、执行中的问题

三、分类办法本身的局限

第四节 对我国现行贷款风险分类管理工作的建议

一、使贷款风险分类与信贷管理紧密结合

二、培养高素质专业人才队伍

三、建立科学的信贷绩效评价制度

四、完善内部管理制度

五、加强诚信体系建设

六、细化和量化贷款分类

第四章 实证分析

第一节 贷款风险分类结果是多因素的函数

一、贷款风险分类主要考虑的四个因素

二、贷款风险分类过程中对行业因素的考虑

第二节 贷款风险分类管理中的财务因素和现金流因素评价

一、研究假设和样本选取

二、主成分分析

三、Logistic回归分析

第三节 贷款风险分类管理中其他因素的评估

一、非财务因素的评估

二、担保因素的评估

第四节 多因素加权模型

一、建立多因素加权模型的思路

二、贷款分类结果的调整

三、定量分析与定性分析的有机结合

第五章 结论

一、结论与创新

二、研究不足

三、研究展望

参考文献

致谢

个人简历