Ruin Probability with Copula-dependent Claims

摘要

在关于破产概率的经典理论中，对于独立性的假设是其基础。在该论文中，我们结合Copula函数，去掉了独立性的假设，并通过模拟的方法得出了在相关的条件下的破产概率和破产时间。该文主要通过将不同族的阿基米德Copula函数假如模型中，从而模拟了在不同相关类型下的不同的破产概率和破产时间，以及它们和初始准备金的关系。并且，通过Kendall秩相关系数来度量不同的相关类型的相依程度，从而将相同相关度下的不同相关类型的破产概率和破产时间进行了比较。

目录

文摘

英文文摘

声明

Chapter 1 Introduction

Chapter 2 Copula and Kendall's T

Chapter 3 Models for Simulation

Chapter 4 Simulation Procedure

Chapter 5 Simulation Results

5.1 Clayton Copula

5.2 Gumbel Copula

5.3 Comparison with Lundberg's bound

Chapter 6 Conclusions and Discussions

Bibliography

Acknowledgments

个人简历