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摘要
第一章 绪论
第一节 研究背景与研究意义
1．1．1 政府债券基本问题
1．1．2 保险投资基本问题
1．1．3 政府债券利率预测与类神经网络问题研究
第二节 文献综述
1．2．1 政府债券理论文献综述
1．2．2 保险投资理论文献综述
1．2．3 神经网络对政府债券利率预测文献综述
第三节 本文研究内容以及创新与不足
1．3．1 本文主要内容
1．3．2 创新与不足
第二章 政府债券相关问题概述
第一节 债券与政府债券相关概念界定
2．1．1 债券的相关概念
2．1．2 债券的性质
2．1．3 债券的特点
2．1．4 债券的分类
2．1．5 政府债券及其在保险投资中的重要地位
第二节 政府债券利率的影响因素
2．2．1 平均利润率
2．2．2 国债姿金的供求状况
2．2．3 银行存款利率
2．2．4 经济周期
2．2．5 通货膨胀率
2．2．6 国际市场因素
2．2．7 其他因素
第三节 世界主要国家及地区债券市场发展及现状
2．3．1 美国债券市场
2．3．2 日本债券市场
2．3．3 我国大陆地区债券的发展
第三章 保险公司债券投资研究
第一节 国内外保险资金运用现状
3．1．1 保险资金运用的意义
3．1．2 我国大陆地区保险资金的运用现状
3．1．3 我国台湾地区保险资金运用情况
3．1．4 国内外保险资金运用比例现状
第二节 政府债券在保险运用中的重要作用
3．2．1 资产负债的匹配
3．2．2 “三性”原则的满足
第三节 政府债券收益率趋势分析
第四节 债券收益率预测与保险公司政府债券投资的关系
3．4．1 利率市场化与债券收益率
3．4．2 债券投资收益率的地位
3．4．3 保险公司债券收益率预测的重要意义
第四章 利率预测与神经网络原理
第一节 利率预测理论及模型
4．1．1 利率的影响因素
4．1．2 利率的预测理论
4．1．3 定量化的利率预测模型
4．1．4 利率期限结构的数量模型
4．1．5 神经网络模型
第二节 人工神经网络研究概述
4．2．1 人工神经网络发展历史沿革
4．2．2 人工神经网络的基本特性
4．2．3 应用领域
4．2．3 神经网络模型的优缺点
4．2．4 人工神经网络的发展前景
第三节 神经网络技术原理
4．3．1 生物神经网络工作原理和特征
4．3．2 人工神经网络的基本原理
4．3．3 本文的人工神经网络模型选择
第五章 基于台湾中长期政府债券的实证研究
第一节 研究背景——台湾债券市场介绍
5．1．1 台湾证券市场的发展
5．1．2 台湾证券市场现状研究
第二节 变量选取与数据构成和数据处理等相关问题
5．2．1 输入变量的选择
5．2．2 激励函数的选择
5．2．3 数据来源
第三节 模型参数估计和预测
5．3．1 建立类神经网络分析模型应用的步骤
5．3．2 模型有关参数的设置
5．3．3 模型的运行
第六章 总结
参考文献
致谢
个人简历
