基于支持向量回归的变结构有限样本协整检验研究

摘要

Engle和Granger最早提出协整是向量时间序列的长期线性均衡关系，过去大多数协整研究针对的是大样本情况下的线性数据生成过程，但是对有限样本时间序列的非线性协整关系研究较少。在经济系统中，有限样本的非线性数据是普遍存在的，对其平稳性的研究也是很有必要的。本文主要针对一种典型的非线性模型——结构突变模型进行研究，国内外的相关文献和当前的研究现状表明对三种不同形式的变结构模型进行协整检验时，协整检验统计量具有不同的极限分布，而且当结构突变点发生在不同时点时，原协整检验的检验功效受到严重影响。本文将支持向量回归引入协整检验中，探讨了支持向量回归线性协整检验在有限样本变结构协整中的优势，并通过蒙特卡罗模拟的方法检验通过线性协整模拟得到的临界值是否适用于不同形式及不同时点发生结构突变或多突变点的模型中。最后，根据人民币汇率和中美国两国价格指数比的数据特征，构建结构突变模型，并通过本文提出的支持向量回归协整检验研究购买力平价理论。

目录

声明

摘要

一、引言

(一)选题背景及选题意义

(二)变结构协整文献综述

(三)主要研究内容

二、基于支持向量回归的协整检验

(一)支持向量回归(SVR)模型

(二)基于支持向量回归的协整检验方法

三、基于支持向量回归线性协整检验模拟

(一)基于支持向量回归协整的模拟

(二)响应面函数的构造

四、支持向量回归变结构协整检验

(一)支持向量回归变结构协整命题假设

(二)基于支持向量回归的变结构协整模拟

(三)支持向量回归变结构协整检验结论

五、实证案例分析

(一)购买力评价理论

(二)数据描述及调整

(三)购买力平价计量模型的建立

六、结论

参考文献

致谢

附录 1

附录 2

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