古典复合泊松相依模型在索赔额有理分布下的破产度量分析

摘要

我们考虑带有相依结构的古典复合泊松模型的问题。在实际情况中保险公司的保单索赔情况常常满足特征-索赔额与索赔频率之间存在相依关系。当相关系数不同时，对公司的破产概率等研究要素会产生不同程度的影响。我们这里假设索赔额服从有理分布，索赔频率服从指数分布，并采用FGM copula。将通过计算期望折现罚金函数的拉普拉斯变换从而得出期望折现罚金函数的具体形式，并通过实例分析，计算不同罚金函数下的结果(包括破产概率)，分析影响结果的因素。