浅析影子银行业务对商业银行流动性风险的影响及对策

摘要

近年来，影子银行在我国的发展非常迅速，在一定程度上弥补了商业银行业务的不足，并通过市场化的竞争促使商业银行不断进行业务创新，从而提高了商业银行作为资金中介的业务收入。但同时，影子银行也通过各种方式规避了国家对金融市场监管，降低了金融资源的配置效率，放大了商业银行的系统风险，并对商业银行的流动性风险有着千丝万缕的影响。
　　本文分别阐述了影子银行和商业银行流动性风险这两者的定义，系统的描述了影子银行的成因、类型和特点，以及商业银行流动性风险的指标、成因和特征，全面分析了银行理财业务、银信合作业务、委托贷款业务和民间金融等影子银行业务对商业银行流动性风险的影响，并通过对2013年兴业银行出现流动性危机的真实案例进行剖析，以及列举了工商银行“灵通快线超短期”理财产品、中诚信托“诚至金开1号”信托项目、香溢融通与大宋集团的委托贷款等案例，把影子银行对商业银行流动性风险的影响淋漓尽致的展现出来。
　　针对商业银行的流动性风险，本文从商业银行和影子银行不同的角度，研究如何防范商业银行的流动性风险，并从具体操作层面提出很多具有可行性的风险防范建议和措施，构建起一个多维度、全方位、立体化的商业银行流动性风险防范体系，期待能为监管机构和商业银行开展流动性风险防范工作提供有益的参考。

目录

声明

摘要

第一章 绪论

1．1 研究的背景

1．2 研究的目的和意义

1．3 国内外研究现状

第二章 影子银行业务概述

2．1 影子银行的定义

2．2 影子银行的成因

2．2．1 商业银行自身利益的驱动

2．2．2 社会融资渠道多样化的需求

2．2．3 人们应对通货膨胀的结果

2．2．4 政府监管体制的不完善

2．3 影子银行的类型

2．3．1 银行理财业务

2．3．2 银信合作业务

2．3．3 委托贷款业务

2．3．4 民间金融

2．4 影子银行的特点

2．4．1 信用无限扩张

2．4．2 经营活动不公开不透明

2．4．3 具有高杠杆率及表外性

第三章 商业银行流动性风险概述

3．1 商业银行流动性风险的定义

3．2 商业银行流动性风险的指标

3．2．1 流动比率

3．2．2 存货比率

3．2．3 法定准备金率

3．2．4 拆借资金比例

3．3 商业银行流动性风险的成因

3．3．1 内部原因

3．3．2 外部原因

3．4 商业银行流动性风险的特征

3．4．1 客观性

3．4．2 扩散性

3．4．3 加速性

3．4．4 隐蔽性

3．4．5 可控性

第四章 影子银行业务对商业银行流动性风险影响及分析

4．1 影子银行业务对商业银行流动性风险的影响

4．1．1 银行理财业务对商业银行流动性风险的影响及案例

4．1．2 银信合作业务对商业银行流动性风险的影响及案例

4．1．3 委托贷款业务对商业银行流动性风险的影响及案例

4．1．4 民间金融对商业银行流动性风险的影响及案例

4．2 影子银行业务对商业银行流动性风险的影响案例分析

4．2．1 兴业银行的流动性危机的背景

4．2．2 兴业银行的影子银行业务

4．2．3 兴业银行的流动性风险管控指标

4．2．4 兴业银行出现流动性危机的原因

第五章 防范影子银行影响商业银行流动性风险的策略

5．1 进一步规范影子银行业务

5．1．1 加强对影子银行体系的宏观审慎监管

5．1．2 加强影子银行公司治理和风险内控

5．1．3 加强银行表外业务管理

5．1．4 完善银行信息披露制度

5．2 加强商业银行流动性风险的监管

5．2．1 完善商业银行流动性风险的监管指标

5．2．2 加强对商业银行流动性风险进行分析和监测

5．2．3 完善商业银行流动性风险监管的方法和手段

5．2．4 建立商业银行流动性风险管理机制

5．2．5 制订商业银行流动性风险管理策略

5．2．6 有效识别和控制商业银行流动性风险

结论

致谢

参考文献