我国银行业洗钱风险评估及风险传导机制研究

摘要

随着全球金融经济的快速发展，跨国合作的逐渐加深，以及金融工具及其衍生工具的不断演变，金融创新的推陈出新对我国金融监管都提出了更高的要求。金融行业地位逐渐突显的同时，也被不法分子充分利用，作为反洗钱工作开展和的主要阵地打击各种洗钱犯罪和恐怖融资行为。2012年国际反洗钱权威组织FATF发布新《40+9》后对各个国家和地区提出了新的反洗钱工作要求，各国家和地区的金融监管执行当局逐渐在监管总体目标和监管框架等方面转变。银行作为反洗钱工作开展的核心战场，其便捷、高效的资金操控和转移方式被洗钱犯罪分子广泛利用。银行产品与服务的推广和运用也使得非法资金的清洗手段更为多变。2007年金融危机后，以风险文本的金融业监管方式逐渐成为银行业风险防控的新框架和体制改革的新方向。
　　本文以风险为本的监管思想和方法论为切入点探究分析银行业存在的洗钱风险及其传导机理。首先，对银行业存在的洗钱手段和方法进行分析，以及洗钱典型三阶段理论在银行的实施步骤。其次，以国际权威组织FATF对洗钱风险的分类为依据来建立风险评估模型，构建出区域、产品和合规管理三类银行洗钱风险评估指标，并划分为四个等级共39个具体分类指标，运用层次分析法对银行总体洗钱风险进行量化。然后，根据量化后的银行风险建立起风险传导模型，将银行业洗钱风险的传导机制研究分为两个部分:一是运用动态模型来分析洗钱风险在封闭银行内部传导，以探究在不同时期洗钱风险、监管成本和洗钱规模之间的相关关系，阐明上期洗钱风险如何作用和影响下期洗钱风险;二是建立弗雷克斯Frakes(2000)的扩展模型来讨论银行间洗钱风险的传导，推出各级银行风险抵御能力的大小，进而说明洗钱风险在抵御能力较强的银行1爆发时，银行2和其他第三方“搭便车”监管银行会迅速受到牵连，导致洗钱风险在银行间快速传染。最后，提出针对我国银行业反洗钱工作的防范措施及配套政策建议。

目录

声明

摘要

第1章 绪论

1．1 研究背景

1．2 研究意义

1．3 国内外相关研究现状

1．3．1 国内外反洗钱相关研究

1．3．2 银行业反洗钱相关研究

1．3．3 风险为本监管概述

1．4 研究的主要内容与方法

1．4．1 研究的主要内容

1．4．2 研究的主要方法

1．5 本文采用的技术路线

第2章 银行业洗钱机理透析

2．1 我国反洗钱发展现状

2．1．1 我国反洗钱机构设定

2．1．2 主要国际反洗钱合作组织

2．1．3 金融银行业反洗钱措施

2．1．4 银行业现行监管方式

2．2 银行业存在洗钱行为分析

2．2．1 利用银行传统业务进行洗钱

2．2．2 利用网上银行业务进行洗钱

2．2．3 利用国际跨境业务进行洗钱

2．3 银行业洗钱机理分析

2．4 犯罪分子利用银行业洗钱带来的危害

2．4．1 影响国家的稳定和正常金融秩序

2．4．2 造成社会整体效益的流失

2．4．3 抑制银行业务的正常开展

第3章 银行业洗钱风险研究

3．1 洗钱风险识别

3．2 银行业洗钱风险指标体系构建

3．2．1 区域经济金融环境指标

3．2．2 银行产品／服务指标

3．2．3 银行合规管理类指标

3．3 银行风险评估

3．3．1 统一指标数据

3．3．2 指标权重设定

3．3．3 银行总体洗钱风险量化

3．4 银行业洗钱风险等级划分

3．5 本章小结

第4章 银行业洗钱风险传导机制分析

4．1 封闭银行洗钱风险内部传导分析

4．1．1 模型建立

4．1．2 封闭银行模型分析

4．2 银行间洗钱风险传导机制研究

4．2．1 模型假设和约束条件

4．2．2 银行间资金流动模型建立

4．2．3 模型分析

4．3 本章小结

第5章 政策与建议

5．1 风险为本的反洗钱监管策略

5．1．1 搭建反洗钱风险监管战略体系

5．1．2 注重合规和风险监管的转移与结合

5．1．3 加强风险评估指标和模型研究

5．2 银行业反洗钱风险监管建议

5．2．1 建立有效的成本补偿机制

5．2．2 落实差异化风险管理和目标

5．2．3 构建洗钱风险预警机制

结论

致谢

参考文献

攻读硕士学位期间发表的论文及科研成果