金融风险分析----非系统金融风险及对策

摘要

本文对商业性金融机构经营活动中信用风险、流动性风险、资本风险提供基本的度量方式。信用风险用这几项指标来衡量;贷款呆帐率、贷款呆滞率、逾期贷款率，其中前两项为度量信用风险的关键指标。流动性风险大小取决于存贷款结构、资产结构及经济条件。可用备付金比例、资产流动比、存贷款比例、拆入资金比例等指标来衡量，其中备付金比例是关键指标。资本风险的度量指标通常采用资本资产比例、资本充足率、核心资本充足率三项指标，其中资本/总资产比例为关键指标。以上述度量指标为基础，设计一个数李模型来度量非系统金融风险，即可设计出准确、简单且能反映非系统金融风险的具体的量化模型。作者在此提出了一个对非系统金融风险度量的完整模型。 在风险管理的组织结构上，作者提出商业性金融机构的风险管理组织结构应按照有效经营的原则进行设置，其特征应能体现风险管理的规范化程度，与国内金融体制相对应、以及适应外部经营环境的变化。 商业性金融机构的经营管理中的风险对策，作者提出应该从商业性金融机构经营管理系统中的四个可控变量—财务管理、业务管理、人事管理和市场营销—着手，分析这四个变量中的风险因素，并根据我国金融体制和商业性金融机构的特点，依据有效性原则提出了相应的风险对策。作者在论述过程中，穿插提出了我国的一家商业性金融机构DEFC公司的真实案例，进一步应证作者的论述。

目录

前言

上篇金融风险分析——我国经济转轨时期金融风险的特殊成因

一.金融风险的特征与主要表现

二.金融风险的一般成因

三.我国经济转轨时期金融风险的特殊成因

下篇非系统风险——商业银行非系统金融风险管理体系设计

一.非系统金融风险的成因

二.非系统金融风险的度量

（一）非系统风险管理的组织设计

（二）非系统金融风险管理的具体内容

后记