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前言
第一章资本资产定价模型理论的基本内容
第一节资本资产定价模型概述
第二节有效投资组合的风险(标准差)与收益的关系
一、资本资产定价模型的假设条件
二、马柯威茨的证券组合有效集(或者称作有效边界)
三、在投资组合中引入无风险资产的借贷
四、托宾的两资金分离定理(two-fund separation theerem)
五、市场证券组合(market portfolio)
六、资本市场线(capital market line)
第三节单只证券以及证券组合的风险(β值)与收益的关系
一、证券市场线(security market line)
二、证券特征线(security characteristic line)
三、证券的系统性风险和非系统性风险
第二章资本资产定价模型与现代投资理论的关系及其主要应用
第一节资本资产定价模型与现代投资理论的关系
第二节资本资产定价模型的主要应用
第三章资本资产定价模型在中国证券市场的检验
第一节上海、深圳指数收益率的独立同分布的检验
第二节CAPM模型检验的历史综述及存在问题
第三节CAPM模型检验的两步法过程
第四节中国证券市场的CAPM模型两步法检验
第六节CAPM模型检验对于中国证券市场的现实意义
第一节基金的概念及业绩评估的目的
第二节基金业绩评估的主要方法及其理论依据
第三节对中国证券投资基金的业绩进行评估
第四节结论
结束语
本论文参考文献
后记
附表1上海深圳指数及股票月收益率表(1998.5.29-2001.5.31)
附表2上海深圳33只证券投资基金每周收益率表(2000.10.30-2001.9.22)
