我国商业银行消费信贷运行机制研究

摘要

消费信贷作为一种重要的金融服务方式，其产生源于金融机构的盈利动机与消费者追求效用最大化的博弈结果。20世纪90年代末期以来，我国经济逐渐由“短缺”转向“过剩”，进入需求约束阶段，有效需求不足成为制约经济进一步深化发展的羁绊；随着经济的发展和居民收入的快速增长，促进了消费需求的扩张和消费结构的转换。这些，都从客观上产生了对发展消费信贷的迫切要求。可以说，消费信贷是作为扩大内需、刺激居民消费、提高最终消费率的政策手段在我国发展起来的，具有很强的政策推动的特征；消费信贷在我国的运行，是外部环境逼迫的结果。由于我国消费信贷业务的经营主体是商业银行，因此，对消费信贷运行的研究主要立足于商业银行。 我国商业银行消费信贷的运行是建立在消费信贷需求、供给以及消费信贷的经济增长效应等相关理论基础之上的。消费信贷需求是一种引致需求，包括总量需求和结构需求。消费信贷总量需求主要受居民预期的影响，而结构需求则更多地受制于其他因素，当居民存在潜在的消费需求，同时又面临流动性约束时，会产生通过借贷来缓解流动性约束的需求，即产生对消费信贷的需求。消费信贷的供给则取决于银行经营管理的理念和水平，可以通过消费信贷微观供给原理来阐释。消费信贷的经济增长效应主要表现在两个方面：一是消费信贷刺激消费并通过消费的增加和消费的乘数效应来促进经济增长；二是消费的功能是劳动力的再生产和人力资本投资，消费信贷使消费提前实现有利于提高当期的人力资本投资，从而实现经济以更高的增长率增长。 我国商业银行消费信贷的运行，有其自身的运行特点和发展规律，与我国宏观经济环境及其变化密切相关。经过近10年的高速增长，在初步完成了粗放式的市场扩张和量的积聚之后，必将进入新的以集约化经营为特征的深化发展阶段。面对消费信贷市场日益激烈的竞争压力，要实现这一根本性的转化，．关键在于如何有效突破目前阻碍消费信贷业务深化发展的制度瓶颈，建立起适合我国商业银行发展特点的消费信贷运行机制。包括消费信贷业务营销机制和业务创新机制；消费信贷业务定价机制和绩效评价机制；消费信贷业务信用评价机制和风险管理机制。建立高效的消费信贷业务营销机制是商业银行扩大消费信贷规模、提高经营效益的客观要求。一方面，商业银行通过消费信贷业务营销机制的有效运作，使更多的消费者接受和购买其消费信贷服务，从广度上实现消费信贷的规模扩张；另一方面，商业银行通过消费信贷营销机制的有效运作，向广大消费者推销各种创新型的消费信贷业务，使更多类型的消费信贷业务为消费者所接受，从深度上实现消费信贷的规模扩张。消费信贷营销属于服务营销的范畴，其核心是银行应通过取得顾客的满意和忠诚来促成相互有利的交换，谋求建立长久的服务关系，最终形成稳定的利润来源并实现自身的长远发展。商业银行应根据自身的经营取向和经营环境，加强营销团队建设和营销手段设计，明确市场细分与定位，确定自身经营消费信贷业务的总体规划，采取有针对性的消费信贷营销策略，为消费者提供个性化的消费信贷服务，以求获得最好的营销效果。 建立科学的消费信贷业务绩效评价机制是商业银行提高消费信贷业务经营效益的必要条件。应坚持科学性与可操作性相结合原则，依据“三性”平衡原理，围绕利润最大化这一主题，体现消费信贷业务的成长性，构建一套系统科学的绩效评价指标体系；根据各指标的特点和性质，在对其进行无量纲化处理的基础上，建立起合理的绩效评分模型，并以此为手段，对商业银行消费信贷业务经营效益和经营者业绩进行评价，引导商业银行消费信贷业务经营，提升盈利能力。应坚持短期经营目标与长期发展战略相结合原则，对消费信贷进行绩效评价，必须体现消费信贷的短期经营目标和长期发展战略，确保消费信贷能稳定地朝着预期的方向发展。 建立合理的消费信贷业务定价机制是商业银行有效提高消费信贷业务经营效益和合理补偿消费信贷业务风险的重要前提。消费贷款定价是一个在动态环境下运行的系统工程，通过制定合理的定价机制对消费信贷业务进行科学定价，实现对消费信贷业务的风险覆盖和消化，做到在市场竞争力和业务利润率之间求得均衡。从我国商业银行开展消费信贷业务的实际情况出发，可以做出两种选择：一是以信用评级为基础，利用我国商业银行在长期信贷业务中积累的历史数据，利用不同等级间的动态迁移矩阵，建立起消费贷款模型，通过科学定价，以实现风险和收益的匹配。二是将现代资本市场中的期权定价原理引入到消费贷款定价中，充分考虑消费贷款利率、抵押率与违约概率之间的定量关系，建立起贷款定价模型，更合理地解决消费贷款定价的风险补偿问题。建立健全的消费信贷业务信用评价机制是商业银行预防消费信贷业务风，险、保障消费信贷资金安全的基础工作。必须对消费者的信用状况进行科学评价，在此基础上作出合理的消费信贷业务经营决策。事实上，商业银行在经营消费信贷业务时，由于与消费者在信息获取上的不对称，容易导致消费信贷市场上逆向选择和道德风险问题的发生。通过浮动利率博弈模型可以客观分析信息不对称对消费信贷市场运行机制和运行效率的影响；通过消费信贷业务信用评价机制的有效运作，可以对消费者的信用纪录、信用能力和信用风险作出全面的分析，得出科学的消费者信用评价结论，并以此为依据决定是否向消费者提供消费信贷服务和以何种方式、何种附加条件向消费者提供消费信贷服务，保障消费信贷业务经营的安全性。 建立灵敏的消费信贷业务风险管理机制是我国商业银行稳健经营的战略选择。消费信贷风险管理是消费信贷业务运作管理的核心。其内容包括风险因素识别和风险信号采集、风险预警、风险防范和控制等环节。由于消费信贷风险暴露具有一定的时滞性、风险变化过程具有明显的阶段性特征，因此，加强风险意识，提高风险管理技术水平，科学量化和有效控制信贷风险，建立起消费信贷风险管理长效机制就成为我国商业银行面临的紧迫任务。通过利用VaR方法和建立预期违约概率模型来度量消费信贷风险损失、计算消费信贷业务的非意愿性预期违约率，可以达到有效控制风险的目的。 建立完善的消费信贷业务创新机制是商业银行实现消费信贷业务规模快速扩张和“又快又好发展”的关键环节。一方面，完善的消费信贷业务创新机制是商业银行参与消费信贷市场竞争、在既有消费信贷市场上实现业务规模扩张的需要；另一方面，完善的消费信贷业务创新机制是商业银行拓展消费信贷新兴市场的需要。应充分利用现代信息技术，优化制度安排，强化银保联动，真正实现消费信贷产品研发、业务流程、运作方式等方面的创新。

目录

文摘

英文文摘

论文说明：插图索引、附表索引

声明

1.绪论

1.1选题背景及意义

1.2文献综述

1.3论文使用的理论工具和研究方法

1.4论文的基本思路和逻辑结构

1.4.1论文的研究思路及章节安排

1.4.2论文的逻辑结构

2.我国商业银行消费信贷运行的现实基础

2.1我国商业银行消费信贷运行的理论依据

2.1.1消费信贷的需求分析

2.1.2消费信贷供给的理论支撑——商业银行经营管理理论

2.1.3消费信贷的经济增长效应

2.2我国商业银行消费信贷运行现状分析

2.2.1我国商业银行消费信贷运行的实体经济基础

2.2.2我国商业银行消费信贷运行的政策法律环境

2.2.3我国商业银行消费信贷现行运行模式

2.3我国商业银行消费信贷运行特征

2.3.1规模扩张强劲

2.3.2品种日趋丰富

2.3.3结构不平衡

2.3.4发展潜力大

3.机制约束：阻碍我国商业银行消费信贷业务可持续发展的深层原因

3.1我国商业银行消费信贷业务规模扩张的机制性制约

3.1.1消费信贷业务营销机制的缺失

3.1.2消费信贷业务创新机制的缺失

3.2我国商业银行消费信贷业务经营效益的机制性制约

3.2.1消费信贷业务定价机制的缺失

3.2.2消费信贷业务绩效评价机制的缺失

3.3我国商业银行消费信贷业务安全性的机制性制约

3.3.1消费信贷业务信用评价机制的缺失

3.3.2消费信贷业务风险管理机制的缺失

4.我国商业银行消费信贷业务营销机制建设

4.1商业银行消费信贷业务营销机制构建的理论基础

4.2商业银行消费信贷业务营销的特性

4.2.1无形性

4.2.2不可分离性

4.2.3差异性

4.2.4不可贮存性

4.2.5所有权固定性

4.3我国商业银行构建消费信贷业务营销机制的战略选择

4.3.1进行有效的消费信贷市场细分与定位

4.3.2强化消费信贷业务职业营销队伍建设

4.3.3打造专业化的消费信贷业务营销支持团队

4.3.4建设多元化的消费信贷业务营销渠道

4.3.5以客户需求为导向进行消费信贷产品设计

5.我国商业银行消费信贷业务绩效评价机制建设

5.1商业银行进行消费信贷业务绩效评价的必要性

5.2我国商业银行消费信贷业务绩效评价机制的构建原则

5.2.1科学性与可操作性相结合原则

5.2.2短期经营目标与长期发展战略相结合原则

5.3商业银行消费信贷业务绩效评价指标体系的构建

5.3.1盈利性指标(I1)

5.3.2安全性指标(I2)

5.3.3流动性指标(I3)

5.3.4成长性指标(I4)

5.4商业银行消费信贷业务绩效评价方法与过程

5.4.1指标无量纲化评分模型的建立

5.4.2指标权重的设计

5.4.3总体评价得分的合成

5.5商业银行消费信贷业务绩效评价案例分析

5.6商业银行消费信贷业务绩效评价机制实际应用说明

5.6.1目标值、理想值等评价标准的确定

5.6.2指标无量纲化评分模型的应用

5.6.3 AHP赋权模型的应用

6.我国商业银行消费信贷业务定价机制建设

6.1我国商业银行消费信贷定价现状及其不足

6.1.1商业银行消费信贷定价的实质

6.1.2我国商业银行现行消费贷款定价评析

6.2基于信用评级的消费信贷定价模型

6.2.1模型的构造

6.2.2模型的应用

6.2.3方法评析

6.3基于期权定价理论的消费信贷定价模型

6.3.1期权定价理论在商业银行消费贷款定价中的应用

6.3.2消费贷款利率、抵押率与违约率之间的关系

6.3.3方法总结

6.4完善我国消费信贷定价机制的措施

6.4.1合理确定资金成本

6.4.2推行全面成本管理

6.4.3加强贷款定价方面专业人才的培养和储备

6.4.4不断提高消费贷款定价技术和风险管理能力

6.4.5建立并完善银行内外部数据库

6.4.6加强抵押品二级市场建设

7.我国商业银行消费信贷业务信用评价机制建设

7.1信用缺失条件下消费信贷市场运行机制和运行效率

7.2不对称信息条件下的违约处罚效率:激励悖论

7.3消费信贷信用评分指标体系

7.3.1构建消费信贷信用指标评分体系应遵循的原则

7.3.2指标选择

7.3.3评分模型

7.3.4消费信贷综合评分表的应用

7.4消费信贷信用评价体系建设

7.4.1完善消费信贷制度的法律体系

7.4.2重视和发挥政府部门的引导、推动作用

7.4.3促进信用中介机构发展和数据库建设

7.4.4应用经济数理分析手段构建消费信贷评估系统

7.4.5加强信用文化建设

8.我国商业银行消费信贷业务风险管理机制建设

8.1消费信贷风险的形成与演进

8.2我国消费信贷风险管理中存在的问题

8.3我国商业银行消费信贷风险的理性分析

8.3.1市场风险

8.3.2法律与政策风险

8.3.3资金流动性和利率风险

8.3.4经营管理风险

8.3.5客户的信用风险

8.3.6抵押物变现风险

8.4我国商业银行消费信贷风险度量方法的应用

8.4.1预期违约概率模型

8.4.2消费信贷风险损失的度量

8.4.3消费信贷风险管理中的VaR方法

8.5我国商业银行消费信贷风险的防范与控制

8.5.1借鉴国外经验建立和完善个人信用制度

8.5.2进一步完善金融市场体系

8.5.3要求消费者提供担保或购买保险

8.5.4加强商业银行自身的信贷管理

8.5.5建立人人负责的风险文化

9.我国商业银行消费信贷业务创新机制建设

9.1加快我国商业银行消费信贷业务创新的必要性

9.1.1应对竞争、调整信贷资产结构的需要

9.1.2提高居民消费水平、促进消费结构升级的需要

9.1.3扩大内需、拉动国民经济持续稳定增长的需要

9.2我国商业银行消费信贷业务创新的路径设计

9.2.1建立面向市场的产品研发机制以推动消费信贷产品创新

9.2.2优化制度安排以推动消费信贷业务流程创新

9.2.3构建银保联动机制以推动消费信贷运作方式创新

9.2.4利用现代信息技术以推动消费信贷业务工具创新

参考文献

致谢

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