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声明
1绪论
1.1研究背景和意义
1.2国内外研究现状
1.2.1相关定价理论研究的发展
1.2.2关于认股权证定价实证研究的文献综述
1.2.3关于金融市场分析中变量关联结构的文献综述
1.3认股权证概述
1.3.1认股权证的含义和基本要素
1.3.2认股权证的分类
1.3.3认股权证与股票期权的区别
1.4论文结构安排
2 B-S期权定价模型
2.1 B-S模型
2.2 B-S期权定价模型的推广
2.2.1有红利支付的情形
2.2.2交易费用
3 B-S期权定价模型在国内认股权证定价中的实证分析
3.1数据
3.2 B-S模型的参数估计
3.3模型定价能力比较的指标选择
3.4实证分析
4 基于Copula理论的国内认股权证理论价格与市场价格关联性的理论分析
4.1为什么要用Copula理论
4.2 Copula理论介绍
4.2.1 Copula的定义、性质及几种常用的Copula函数
4.2.2 Copula模型的构建
4.2.3 Copula模型的估计和检验
5 基于Copula理论的国内认股权证理论价格与市场价格关联性的实证分析
5.1 Copula模型的边缘分布的选取
5.2 Copula模型的选取及实证分析
6 结论
参考文献
后记
致谢
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