中文摘要
ABSTRACT
1 前言
1.1 研究背景及意义
1.1.1 巨灾的特征
1.1.2 设立巨灾补偿基金的目标与要求
1.1.3 巨灾补偿基金运作模式
1.1.4 研究的目的和意义
1.2 研究的基本思路和逻辑结构
2 巨灾补偿基金资金特点分析
2.1 巨灾补偿基金资金来源的特点
2.2 巨灾补偿基金的投资目标
3 巨灾补偿基金的资金需求
3.1 巨灾发生的损失度量
3.1.1 可预期的巨灾风险的损失度量
3.1.2 不可预期的巨灾风险的损失度量
3.2 巨灾补偿基金的运作成本
3.2.1 基金管理费
3.2.2 基金托管费
3.2.3 管理成本
3.2.4 税收
3.2.5 其他
4 巨灾补偿基金的投资运营
4.1 巨灾补偿基金的投资原则
4.1.1 流动性原则
4.1.2 安全性原则
4.1.3 收益性原则
4.2 巨灾补偿基金的投资方式
4.2.1 直接管理与托管管理
5 巨灾补偿基金的资产配置
5.1 可投资的资产类别及其风险
5.1.1 银行存款
5.1.2 债券
5.1.3 股票
5.1.4 基金
5.1.5 基础建设投资
5.1.6 房地产投资
5.1.7 海外投资
5.2 资产配置模型
5.2.1 资产配置的管理类型
5.2.2 战略资产配置模型
5.2.3 战术资产配置模型
5.2.4 动态资产配置模型
6 主要的单一资产的风险及其配置
6.1 银行存款
6.2 债券
6.2.1 组合分散风险
6.2.2 风险资产限额
6.2.3 消极的投资策略
6.2.4 积极的投资策略
6.3 股票的估值模型及其投资风险
6.4 基金
6.5 海外投资
7. 巨灾补偿基金的投资利润的分配
7.1 国际上其他国家(地区)巨灾风险的补偿方式及其比较
7.1.1 新西兰
7.1.2 美国加州地震局
7.1.3 日本
7.1.4 法国
7.1.5 我国台湾地区
7.2 探讨巨灾补偿基金的补偿方式
8.巨灾补偿基金的绩效评定
8.1 风险调整后的业绩评价指标
8.1.1 单因素指标
8.1.2 Fama三因素模型
8.2 风险调整后的评价指标的比较
8.2.1 单因素指标间的比较
8.2.2 单因素指标和多因素指标之间的比较
8.3 评价基准的选取
8.4 基金非财务考核
9.研究结论与展望
参考文献
后记
致谢
西南财经大学;
