费率市场化背景下零整比因素对车险定价的影响研究

摘要

据公安部交管局统计，截至2016年12月底，我国机动车保有量达2.9亿辆，其中汽车保有量1.94亿辆，汽车驾驶人数超过3.1亿人。2016年新注册登记的汽车达2752万辆，保有量净增2212万辆，均为历史最高水平。可见，我国汽车市场非常庞大，汽车行业的蓬勃发展必然给车险行业带来更大的发展空间。由于交强险政策的实施和人们保险意识的增强，汽车保险需求量也逐年增加，汽车保险在财产保险中占比越来越大，现已达到70%以上，部分保险公司甚至达90%以上。与汽车保险庞大的保费规模形成鲜明对比的是，我国的车险经营利润并不乐观。究其原因，主要是定价不合理，而定价不合理主要体现在风险分类不够准确，风险级别不同的投保人却需要缴纳相同的保费，这将不利于提高投保人防灾减损的意识，并且可能造成逆向选择，从而对保险人的赔付状况产生非常不利的影响。影响车险定价的因素有很多，与车有关的因素有车型、车龄、车辆用途、年均行驶里程、安全装置、车辆使用性质等；与人有关的因素有被保险人性别、年龄、驾龄、婚姻状况、职业、肇事记录等；与环境有关的因素有地理环境和社会环境；还有从车型因素中衍生出来的、近几年来颇受关注的“零整比”因素。本文所要论述的重点因素就是“零整比”因素。“零整比”是指一辆车的零配件价格之和与整车价格的比值。为了进一步深化车险费率市场化改革，提高各保险公司的风险管理能力和车险定价水平，两协会（中国保险行业协会和中国汽车维修行业协会）自2014年4月起陆续公布了几批常用车型的零整比数据。可见，行业协会也认识到了零整比因素对车险索赔的重要影响，零整比越高，发生交通事故时修理和更换零配件的价格就越高，保险公司需要赔付的金额也就越高。即使两辆车的购置价相同，但如果零整比差距大，那么他们面临的风险就是不同的，理应缴纳不同的保费。而我国现行的车险定价模型在车型这一影响因素上仅以新车购置价为风险分类依据，这是比较片面的。常用的车险定价模型主要有单项分析模型、最小偏差模型、多元线性回归模型和广义线性模型。前三种模型的假设条件苛刻、计算复杂，有些模型还无法进行检验。而广义线性模型具有一系列优良的品质，如假设条件更为宽松，更符合车险数据的实际分布情况；可以在计算相对简便的情况下同时考虑多个影响因素以及它们之间的交叉影响；有多种检验方法对模型效果进行检验以保障模型可信度等等，因此本文选择广义线性模型为实证模型。
　　本研究分为六个部分：第一章导论。阐述了选题背景和研究意义，明确本文的创作背景和研究价值；然后对国内外研究现状进行了梳理和总结；最后对本文的研究内容和方法、本文可能的创新和不足之处进行了说明。第二章我国车险费率市场化历程及其影响。梳理了我国车险费率市场化的主要历程，包括费率市场化初试阶段（2002年-2005年）、行业条款费率阶段（2006年-2014年）和新一轮车险费率市场化阶段（2015年至今）。分析了费率市场化对投保人、保险行业以及保险公司带来的影响，对保险公司的影响尤为重大，费率市场化为保险公司自主定价提供了可能性和必要性，因此这一章是本文的写作前提和基础。第三章车险定价的影响因素。第一节简单罗列了传统的从车、从人和环境因素，从车因素包括车型、车龄、年均行驶里程、行驶区域、安全装置和车辆使用性质，与人有关的因素包括被保险人年龄、驾龄、性别、职业、婚姻状况和肇事记录，环境因素包括地理环境和社会环境。第二节着重讨论了零整比因素，首先对四批零整比数据进行了简单的分析，然后分别讨论了零整比数据公布对消费者、汽车经销商以及保险公司的影响，从理论上论证了零整比因素对车辆维修成本，进而对保险赔付支出有着重要的影响。第四章车险定价模型的选择。第一节先对传统定价模型逐个介绍，传统定价模型包括单项分析法、最小偏差法和多元线性回归模型，最小偏差法又包括了边际总和法、最小二乘法、最小卡方法和极大似然法，然后分析他们用于车险定价存在的不足之处。第二节阐述了广义线性模型的相关理论，如模型的结构、特点、相关检验方法。广义线性模型由系统成分、随机成分和联结函数构成；广义线性模型的特点包括对数据要求量大、适用范围广以及能同时处理多个解释变量等；其检验方法主要有拟合优度检验、参数显著性检验以及线性检验等。并且解释了相对于传统模型来说，广义线性模型用于车险定价的适当之处。第五章零整比因素对车险定价影响的实证研究。第一节说明了数据来源及变量选择，本文的数据来源于国内某中型财产保险公司2011-2014年的投保和理赔数据，然后对每个解释变量进行了简单的实证过程，分析其对索赔频率和索赔强度的影响程度，为后面实证分析的变量选择做准备。第二节是索赔频率的拟合，首先根据第一节的分析结果选取解释变量，然后分别对考虑零整比因素前后的数据进行实证分析，结果显示考虑零整比因素后模型效果有所改善。第三节是索赔强度的拟合，用与第二节相同的过程和方法研究零整比因素对索赔强度的影响，结果同样表明考虑零整比因素后模型效果会改善。因此，笔者有理由相信零整比因素对车险科学、精准定价是重要的。第四节根据第二节和第三节的参数估计结果举了一个简单的例子，这个例子表明即使在其他条件都相同的情况下，零整比差距悬殊的两辆车保费也会差很多，这与前文有关零整比因素重要性的理论分析是相一致的。第六章进一步发展我国车险行业的建议。

目录

声明

1.导论

1.1选题背景及意义

1.2国内外文献综述

1.3研究内容及方法

1.4本文创新与不足

2.我国车险费率市场化历程及其影响

2.1我国车险费率市场化历程

2.2车险费率市场化的影响

3.车险定价的影响因素

3.1从车、从人和环境因素

3.2零整比因素

4.车险定价模型的选择

4.1传统分类费率厘定方法

4.2广义线性模型

5.零整比因素对车险定价影响的实证研究

5.1数据来源及变量选择

5.2对索赔频率的拟合

5.3对索赔强度的拟合

5.4考虑零整比因素前后车险产品价格的变化

6.进一步发展我国车险行业的建议

6.1打破汽车配件市场垄断，鼓励汽车配件自由流通

6.2完善车型零整比数据库

6.3挖掘更多影响车辆风险的定价因素

6.4努力实现产品创新和差异化

参考文献

后记

致谢

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