金融控股公司内的银行效率及影响因素研究

摘要

20世纪80年代，金融自由化浪潮迅猛席卷全球，发达国家和地区相继放松金融管制，以金融控股公司的组织模式推动着金融混业经营的发展。面对全球混业经营发展趋势，2005年，我国政府提出稳步推进金融综合经营试点，鼓励金融机构设立金融控股公司，发挥综合经营的协同优势。2007年我国银行业全面开放，国外金融控股集团给我国银行业带来严峻挑战，以四大国有银行为首的商业银行纷纷组建或者加入金融控股公司，已成为不可逆转的趋势，因此，评价金融控股公司内的商业银行效率，探究其影响因素，这对于我国银行业的金融控股公司发展具有重大现实意义。
　　本研究分为六个部分：第一章为引言。介绍本文的研究背景，说明从金融控股公司角度研究银行效率及其影响因素的理论和实践意义。阐述本文的研究内容和逻辑结构，重点介绍研究方法和可能创新点。最后对国内外现有文献进行综述，一是回顾国内外研究银行效率的文献，二是回顾国内外研究金融控股公司的发展动机和优缺点的文献，三是回顾国内外研究金融控股公司内的银行效率的文献，最后简要评述现有研究结果，得出主要结论是：商业银行组建或者加入金融控股公司后，银行效率得到提升。第二章辨析了银行效率和金融控股公司的基本概念，首先阐述银行效率的定义、分类和测度方法，金融控股公司的定义来自对国际立法文件和国内会议文件的梳理和总结，介绍金融控股公司的两种类型和国内外发展状况，重点介绍了我国上市商业银行的金融控股公司化进程。第三章为本文的理论基础，在对前人研究的梳理和归纳的基础上，对金融控股公司中的协同效应进行了比较详细的经济学分析，并对银行效率影响因素进行了理论分析。第四章为基于非参数方法的银行效率测度，本文采用DEA模型评价我国上市银行的技术效率和 Malmquist全要素生产率。根据银行业特点来设定模型，投入指标选取存款、固定资产、营业费用和员工人数，产出指标选取净贷款和税前利润，单期横向分析上市银行的技术效率及其分解效率，重点比较金融控股公司内的银行和其他银行的效率差异，跨期纵向分析上市银行的Malmquist指数及其分解，分析银行Malmquist全要素生产率的变动趋势。第五章主要对金融控股公司内的银行效率及其影响因素进行实证研究。本文选取2006年至2015年16家上市商业银行的年度数据，运用DEA-Tobit模型，首先实证分析商业银行组建或者加入金融控股公司后，银行效率是否显著提升，接着从宏观因素层面和微观因素层面，选取市场份额、第一大股东持股比例和独立董事比例三个变量作为银行效率影响因素的衡量指标，分别对金融控股公司内的银行和其他银行进行回归，实证分析金融控股公司内的银行效率影响因素。第六章为结论与建议。首先对金融控股公司内的银行效率及其影响因素进行总结，接着从规范和促进我国银行业综合经营发展的角度提出相关建议，指出研究局限，展望未来研究方向。

目录

声明

1 引言

1.1 研究背景及意义

1.2 研究内容

1.3 研究方法

1.4 可能的创新点

1.5 国内外相关研究现状

2 银行效率及金融控股公司概述

2.1 银行效率

2.2 金融控股公司

3 理论分析与假设提出

3.1 金融控股公司与协同效应

3.2 银行效率影响因素的理论分析

4 效率评价模型与效率测度

4.1 数据包络分析模型

4.2 银行效率评价模型的建立

4.3 基于静态视角的商业银行效率测度

4.4 基于动态视角的Malmquist全要素生产率测度

5金融控股公司内的银行效率及影响因素研究

5.1 样本选择与数据来源

5.2 变量选择与定义

5.3 金融控股公司内的银行效率研究

5.4 金融控股公司内的银行效率影响因素研究

6 结论与建议

6.1 研究结论

6.2 中国银行业综合经营发展的相关建议

6.3 研究局限及未来研究展望

参考文献

后记

致谢

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