世界经济长波：测度与验证

摘要

漫漫人类历史长河，经济发展的历程从来都是跌宕起伏的。尤其是十八世纪英国工业革命以来的世界各国经济发展历程更是伴随着扩张与收缩相交替的波动。在过去一个半世纪的时间进程中，经济学家对这种经济的动态性进行了持续的研究和争论，形成了各种较为完整的经济周期理论体系和相对成熟的研究方法。其中，最早由苏联经济学家康德拉季耶夫提出的长波理论(1925年)将研究视野限定在世界经济走势的长期性规律分析上，是各种经济周期中最长也是最能包容其他周期的波动，不仅适合于分析长期经济走势，而且分析短期经济变动时，也必须考虑到它在长周期中的位置。可以说，长波是经济理论研究的一个重要方面。
　　 但由于宏观经济理论的主流学者们研究的重点放在了经济增长和短期波动上，更强调中短期危机的预警等问题；同时，也因为缺乏经验验证工具，长波难以被检验出来，造成经济长波理论不为主流学术界所重视，经济长波问题研究成为经济界理论研究和政策实践相对薄弱的领域。
　　 从理论层面看，二十世纪七、八十年代以来演化经济学的异军突起，引发了从经济演化对长波理论的再次关注；同时，随着计量经济学的发展，现在通过新的计量验证方法完全可以获取长波；从现实层面看，随着西方工业化进程日益成熟、世界经济体系变迁加剧、文化复兴浪潮等现象的涌动，理论界迫切需要从长波角度的解析。尤其是在当前金融危机的背景下，很多人将此次危机与二十世纪三十年代的大萧条时期相提并论，这也让长周期重新进入人们的视野，越来越多的学者开始重新审视长波理论并试图运用长波理论来解释此次危机生成的原因。因此，我们认为，未来长波理论将显示出其强大的生命力。
　　 另一方面，随着国际贸易和国际资本流动等的迅速发展，经济全球化的特征越来越显著，世界各国或地区之间的经济联系越来越紧密。从长波演进的历程来看，每一长波的上升期正是各国抓住机遇，通过赶超战略，落后国家可以加入由先进国家发起的长波，改变自身经济实力，实现跨越发展。第一次产业革命时，英国担当了世界经济中的主导国，而到第三次产业革命时期，美国已经后来居上，成为了世界经济的领头羊。因此，如何利用好第五次产业革命所带来的机遇，是我国一个生死攸关的历史性课题。如果我们战略和政策制定得正确，实施和运作进行得顺利，我国就有可能抓住这次机遇，跟上领先国的发展，从而为我国整个21世纪的发展奠定坚实基础；如果把握不住，在21世纪上半叶可能到来的世界经济增长高潮中，与发达国家和地区的差距就会进一步拉大。
　　 因此，在前人研究的基础上，以科学的理论作指导，探索世界经济长波问题，揭示长波自身客观运行规律，显然是非常有意义的。
　　 本论文在国内外已有研究的基础上，依据大量的历史数据和历史事实，选择G7和“金砖四国”为研究对象，运用国际上先进的CF滤波分析和时间序列预测方法，通过对各国真实GDP时间序列的研究，对世界经济长波进行全面、系统的考察，以期能够深刻地揭示出世界经济长波周期的一般规律，探究世界经济长波产生的主要原因和波动特征。论文共9章，第0章导论，第1、2、3章是本论文的理论基础部分，第4～7章具体考察世界经济长波的特征及产生的原因。第8章为本文的结论和展望。
　　 具体来说，第0章导言，包括研究背景、研究意义及论文的研究思路、研究方法及主要内容。
　　 第1章是对经济长波研究所涉及的理论基础进行全面阐述。主要包括对经济周期理论、世界经济周期理论和经济演化理论产生的历史过程作简要的梳理，通过对相关理论的分析和评价，建立综合运用研究的观点。
　　 第2章通过对国内外学术界在世界经济长波理论的主要研究成果的梳理，指出其中的不足和发展方向。在众多经济长波基础理论流派中选取了一些与本研究相关或具有代表性的基础理论，以期“站在巨人的肩膀上”来进入下一步的研究。
　　 第3章中重点阐述了传统经济周期、现代经济周期的测度方法。首先考察了经济周期测度方法的发展历程，然后详细介绍了传统测度方法和现代测度方法，特别是对滤波方法进行了系统分析和比较，着重比较了不同方法在实践运用中的优缺点和适用条件。并选择了对长波分析具有操作性的适用方法。
　　 第4章对世界经济长波的存在性和生成机制从历史角度进行定性分析。根据世界国家的经济发展特性和数据的可获得性，确定出长波研究的时间区段和样本国家空间。综合考虑国家的经济制度、经济发展的特性，强调经济事件的历史与国际背景下的因果关系，在不同的研究时段将不同的样本国家纳入。通过对每轮世界经济长波的形成机理的分析，定性概括研究不同时期的世界经济长波的发生过程中的各种生成因子，揭示其内在逻辑。
　　 第5章和第6章分别研究发达国家和发展中国家的长波计量特征。根据确定的选择标准，我们将G7和“金砖四国”纳入研究样本。运用CF滤波法，通过对所收集的各国真实GDP数据来做分析。依据经济长波的传统定义和特征，我们利用各种分析技术等来寻找世界经济长波的规律性，这种寻找的根据仍然是强调经济运行行为的再现性和重复性，并且参照世界经济发展中的主要历史事件或重要的制度转折，划分不同的周期时段。在获得各国经济长波的同时，结合历史事实验证各国长波的特征，包括长波的周期特征，如周期长度、波动性和持续性等。同时，在定量分析的基础上，运用ARIMA模型对各国长波发展趋势进行了预测。为探究此次美国金融危机的成因，我们还将长波和商业周期进行综合比较分析，研究了短期波动与长期波动之间的关联性。
　　 第7章从我国和世界经济、与美国经济长波的协动性入手，重点考察了我国经济长波的开放性特征。在对世界经济新一轮长波的特点进行综合分析和预测的基础上，我们重点研究中国与世界经济、中国与美国经济长波的相关性，检验其对中国经济的影响，加深对中国长波的具体阶段的理解，提出我国可采取的相应对策建议，以期为中国在世界经济长波运行中的地位、功能和国家经济安全战略等提出前瞻性的观点。
　　 第8章结论和展望。概述论文的主要研究结论，及有待进一步研究的问题。
　　 通过上述研究，本文较好的验证了世界经济长波的存在性，揭示了世界经济长波的一般经验规律和波动的主要原因。本文提出了一些有启发性的理论观点，有以下创新之处：
　　 1、将震荡的历史叙述方法、统计与经济计量方法兼收并蓄，从发达国家，而且包括了新兴工业化国家和发展中国家中选取了典型国家，在对各国实际GDP时间序列数据的感性观察基础上，采用最新的CF滤波方法，进行趋势分离后，再加以计量分析，证明周期性结构的存在，进而证明长波的存在性。
　　 2、虽然目前中国经济占世界经济比重仍比较低，但随着中国经济的持续快速稳定的增长，对世界经济的贡献必将进一步加大。如何评估中国对世界、中国对美国经济的影响，一直是理论界研究热点。因此，本文选择对中国与世界经济整体、中国与美国之间的长波协动性进行了详细分析和论证，为解释中国对世界经济的带动作用和验证G2理论提供了经验验证方法和事实证据。
　　 3、本文在对长波和美国商业周期之间的相关性进行了简要分析，初步判定金融危机的大爆发实质源于实体经济已经陷入衰退，虚拟经济远离实体经济导致了金融危机。“创造性毁灭”将带来经济的下一次复苏。
　　 本文存在以下不足之处主要体现在3个方面：
　　 1、本文的数据主要源于麦迪森公布的数据，但由于条件限制，目前只研究了各国真实GDP时间序列，未结合商品价格、投资、工资、就业等其他时间序列全面深入地验证长波的存在性和特征。
　　 2、数据与方法结合方面。限于方法适用条件不具备，合适变量还没找到、软件实现困难等方面的原因，我们没有建立数理模型来对长波生成原因进行综合分析，说服力较为不足。
　　 3、受时间和条件限制，本文未能将经济长波和其他类型的经济周期进行综合分析比较，以揭示其内在联系和规律性。尤其是由于公布的数据存在滞后性，本文未对此次金融危机产生原因进行全面深入的分析，实为缺憾。

目录

文摘

英文文摘

0 导 论

0.1 选题背景与研究意义

0.2 研究目的

0.3 基本思路与研究方法

0.3.1 研究方法

0.3.2 研究思路

0.4 主要概念与研究范围界定

0.4.1 主要的概念

0.4.2 研究范围界定

0.5 主要创新和不足之处

0.5.1 主要创新

0.5.2 不足之处

1 本研究的主要理论基础

1.1 经济周期理论

1.1.1 传统经济周期理论

1.1.2 现代经济周期理论

1.2 世界经济周期理论

1.2.1 国际经济周期理论(International Business cycle,IBC)

1.2.2 世界经济周期理论(World business cycle,WBC)

1.3 演化经济学

1.3.1 演化经济学的起源

1.3.2 演化经济学的发展

2 经济长波理论的文献综述

2.1 长波理论溯源

2.1.1 早期长波理论

2.1.2 康德拉基耶夫长波

2.1.3 熊彼特长波

2.2 国外经济学家对长波理论的发展

2.2.1 基于技术视角的长波论

2.2.2 基于资本视角的长波论

2.2.3 长波实证研究的模型和方法

2.2.4 对长波的评价与批评

2.2.4 小结

2.3 我国学者对经济长波的研究

2.3.1 基础理论方面

2.3.2 实证研究方面

3 经济周期波动测度方法

3.1 经济周期测度方法的发展历程

3.2 传统经济周期波动测度

3.2.1 传统经济周期波动测度的基本思想

3.2.2 哈佛指数

3.2.3 NBER指标法的出现与完善

3.2.4 景气指标体系的建立

3.3 现代经济周期波动测度

3.3.1 现代经济周期测度概述

3.3.2 分离时间趋势法

3.3.3 滤波方法的评介和选择

4 世界经济长波事实：描述性事实

4.1 研究对象与方法

4.2 历史上世界经济长波的阶段划分

4.2.1 早期学者的观点

4.2.2 熊彼特的三次长波

4.2.3 范杜因的长波周期

4.2.4 曼德尔的两类长波

4.2.5 我国学者的观点

4.3 四次经济长波的特征

4.3.1 第一次长波的特征

4.3.2 第二次长波的特征

4.3.3 第三次长波的特征

4.3.4 第四次长波的特征

5 发达国家经济长波的特征事实

5.1 数据处理方法

5.1.1 CF滤波

5.1.2 经济长波的三维状态描述

5.1.3 周期区间的选择

5.2 英国的长波运动

5.2.1 单位根检验

5.2.2 英国长波分析

5.3 美国的长波运动

5.3.1 单位根检验

5.3.2 美国长波分析

5.4 日本的长波运动

5.4.1 单位根检验

5.4.2 日本长波分析

5.5 法国的长波运动

5.5.1 单位根检验

5.5.2 法国长波分析

5.6 德国的长波运动

5.6.1 单位根检验

5.6.2 德国长波分析

5.7 意大利的长波运动

5.7.1 单位根检验

5.7.2 意大利长波分析

5.8 加拿大的长波运动

5.8.1 单位根检验

5.8.2 加拿大长波分析

6“金砖四国”经济长波的特征事实

6.1 巴西的长波运动

6.1.1 单位根检验

6.1.2 巴西长波分析

6.2 俄罗斯(前苏联)的长波运动

6.2.1 单位根检验

6.2.2 俄罗斯(前苏联)长波分析

6.3 印度的长波运动

6.3.1 单位根检验

6.3.2 印度长波分析

6.4 中国的长波运动

6.4.1 单位根检验

6.4.2 中国长波分析

6.5 小结

7 中国与世界经济长波协动性分析

7.1 世界的长波运动

7.1.1 单位根检验

7.1.2 世界长波分析

7.2 中国与世界经济长波协动性分析

7.2.1 中国与世界经济长波协动性

7.2.2 中国与世界经济长波协动的因果关系

7.3 G2：中国与美国经济长波协动性分析

7.3.1 中国与美国经济长波协动性

7.3.2 中国与美国经济长波协动的因果关系

7.4 中国经济可持续发展的建议

7.4.1 技术创新与引进吸收

7.4.2 循环经济与低碳经济引领主导产业

7.4.3 制度的适应性变迁

7.4.4 以专业市场与产业集群培育微观环境

7.4.5 加强国际交流与合作

8 结论与展望

8.1 本文主要结论

8.2 进一步研究展望

附录A：世界各国中英文名称对应

参考文献

作者攻读博士学位期间科研成果

致谢