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目录
第一章 概论
1.1 研究背景
1.2 文献综述
1.3 研究问题的提出
1.4 本文研究的创新点
1.5 本文研究内容
第二章 危机回顾与方法评价
2.1 危机回顾
2.2 信用风险评估方法介绍与评价
2.3 国家风险评估方法回顾
2.4 国家风险研究的现状与意义
2.5 传统方法实证与不足
2.6 本章小结
第三章 研究路径分析、方法论基础与模型理论基础
3.1 研究路径分析
3.2 方法论基础
3.3 模型理论基础
3.4 本章小结
第四章 权重与时序多目标决策模型
4.1 多目标决策方法概述
4.2 权重确定方法
4.3 时间序列数据处理
4.4 本章小结
第五章 国家主权信用风险的多目标决策方法实证研究
5.1 引言
5.2 时序排序方法在国家主权信用风险评价中的应用
5.3 TOPSIS方法的介绍及应用
5.4 PROMETHEE方法的介绍及应用
5.5 本章小结
第六章 金融压力测试与模型分析
6.1 金融压力测试
6.2 模型敏感性分析
6.3 结果聚类分析
6.4本章小结
第七章 结束语
7.1 全文总结
7.2 未来研究展望
7.3 结束语
致谢
参考文献
作者攻读博士学位期间完成的论文
攻读博士期间参加的科研项目
附录1:惠誉主权信用评级结果
附录2:敏感性分析Matlab计算过程