个人信用风险评估理论与方法的拓展研究——基于商业银行的视角

摘要

信用经济是市场经济发展的高级阶段。在信用经济时代，经济活动由信用来连结，信用不仅是现代社会和经济发展的润滑剂和重要的市场工具，而且是金融活动不断发展和衍生的基础。个人信用不仅在提升公民的道德意识和法律规范、净化生活环境、有效抑制各种社会腐败现象和造假事件的发生等方面具有十分重要的作用，而且对促进整个社会、经济和金融体系的繁荣和发展具有重要的意义。随着我国市场经济的快速发展，个人信用所涉及的领域越来越广泛，不仅涉及到个人的消费行为和信用贷款，而且还涉及到人们的社会交往、信用交易和道德规范，甚至公民在社会生活中的基本保障和权益都与其自身的信用密切相关。十六大以来中央关于社会信用体系建设进行了战略部署，2014年6月，国务院发布了《社会信用体系建设规划纲要（2014--2020）》，提出了社会信用体系建设的主要目标，要实现《纲要》的目标，需要学术界和业界持续不断地开展创新性的研究。
　　个人信用风险评估是个人信用体系建设中的关键性环节，也是现代信用风险管理的重要内容之一，目前正越来越受到政府、业界和学术界的高度重视。从商业银行的视角来看，随着个人信贷业务的快速扩张，个人信用风险已成为我国商业银行面临的重要风险，也是导致我国金融体系不稳定的重要原因之一。基于此，本文基于商业银行的视角，分别从理论、方法以及信用卡风险管理三个层面，针对当前国内个人信用风险评估问题展开拓展研究。
　　（1）基于理论层面的研究
　　目前，关于个人信用风险评估理论方面的研究不多，从现有的研究文献来看，个人信用风险评估的理论主要还是援用现有的信用风险评估理论，没有形成具有个人信用风险特色的理论体系。个人信用风险评估的基础结构是什么？个人信贷客户的道德风险与其违约概率之间存在怎样的相互影响关系？这些问题都是当前个人信用风险评估理论的薄弱之处。基于此，本文进行了如下的研究。
　　本文通过对个人信用风险评估的基础结构分析，提出了个人信用风险水平和个人信用风险评估空间的概念，并在此基础上讨论了个人信用风险评估的序关系与优势结构；应用空间分析方法和优化技术，从理论上构建了基于离散时间的多维动态个人信用风险评估的几何评估理论和评估方法。
　　就商业银行的个人信贷客户而言，道德风险是影响其信用风险的重要因素之一，如何识别个人信贷客户的道德风险是当前银行界面临的难题之一。本文针对个人信贷客户不遵循贷款合约，将银行贷款挪作他用的一类常见的道德风险及其对个人信用风险的影响，从理论层面上展开研究。通过讨论商业银行贷款利率变动、个人信贷客户发生道德风险的概率和违约概率之间的相互影响关系，对个人信贷客户的道德风险与贷款违约概率之间相互作用的内在机理进行深入分析。
　　（2）基于方法层面的研究
　　随着现代科学技术的发展和个人信用风险所表现出的多面性和复杂性，目前个人信用风险的评估技术正从传统的统计学方法向混合方法和人工智能方法发展。基于此，本文进行了如下研究：
　　在个人信用风险评估指标体系构建方面，本文首先给出了评估指标对个人信用风险识别能力的判别方法；进一步，基于识别能力提出了构建个人信用风险评估指标体系的一类有效方法。本文所提出的基于识别能力的个人信用风险评估指标体系构建方法有别于一般评估指标体系的构建方法，是对个人信用风险评估指标体系构建方法的有益拓展。
　　在个人信用风险评估模型构建方面，本文基于个人信用风险的特点，分别结合双边聚类结构、神经网络模型以及遗传组合方法构建了相应的个人信用风险评估模型，这些模型分别从聚类、人工智能和组合评估等不同视角实现了对个人信用风险的评估，从而进一步深化和拓展了个人信用风险评估方法体系。
　　（3）信用卡风险管理方面的研究
　　商业银行信用卡业务的风险主要源于持卡人的个人信用风险，是商业银行个人信用风险管理最重要的领域之一。影响持卡人信用风险的因素不仅包括持卡人个体的经济行为属性，也包括发卡银行的行为属性。本文基于行为学的视角，应用多智能体仿真的实验技术，对持卡人和发卡银行行为之间的相互影响进行了仿真实验，以揭示影响持卡人信用风险的主要行为因素。本文基于行为学的仿真实验进一步拓展了信用卡风险管理的内涵。
　　由于国内目前还难以获得个人信用风险的大样本数据，因此，本文仅采用了某商业银行的个人信用风险样本数据。
　　本文的研究结果将有助于进一步深化和拓展个人信用风险评估的基础性理论和方法体系，对提升商业银行的个人信用风险识别和管理水平，具有重要的学术价值和应用前景。

目录

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目录

第一章 绪 论

1.1 研究背景

1.2 相关概念及研究现状

1.3 主要研究内容与技术路线

1.4 主要创新之处

第二章 基于识别能力的个人信用风险评估指标体系构建方法

2.1 概述

2.2 个人信用风险评估指标的初选

2.3 评估指标识别能力的判别

2.4 基于识别能力的个人信用风险评估指标体系构建

2.5 评估指标影响程度的显著性分析

2.6 本章小结

第三章 个人信用风险评估的基础结构与几何评估理论

3.1 概述

3.2 个人信用风险评估的序关系与优势结构

3.3 基于ICRES的个人信用风险几何评估理论

3.4 示例分析

3.5 本章小结

第四章 个人信贷客户的道德风险对信用风险的作用机理

4.1 概述

4.2 研究背景及假设

4.3 个人道德风险对贷款违约概率的作用机理

4.4 个人信贷客户的违约概率对道德风险的反作用

4.5 模拟分析

4.6 本章小结

第五章 个人信用风险评估的双边聚类方法

5.1 概述

5.2 聚类要素的确定

5.3 双边聚类模型的建立

5.4 模型的检验

5.5 本章小结

第六章 个人信用风险评估的PSO-RBF神经网络模型

6.1 概述

6.2 基于PSO-RBF神经网络的个人信用风险评估模型的构建

6.3 本章小结

第七章 个人信用风险的遗传组合评估方法

7.1 概述

7.2 样本数据的选择及标准化

7.3 单一模型的构建

7.4 个人信用风险的遗传组合评估模型

7.5单一模型和遗传组合模型的比较

7.6 本章小结

第八章 基于行为属性的持卡人信用风险仿真实验

8.1 概述

8.2 基于多智能体的持卡人信用风险仿真模型的构建

8.3仿真实验与结果分析

8.4 本章小结

第九章 结束语

9.1 研究总结

9.2 不足与研究展望

致谢

参考文献

博士期间发表的论文和参加的科研项目

附录