基于支持向量机的后股改时代中国股市风险预警研究

摘要

随着世界各地股票市场的危机不断爆发，使得股市危机联动性和破坏性越来越明显。由于股市风险与股市危机之间传导性关系，股市风险具有引发股市危机的的前奏和开端;股市危机又是股市风险动态积累的极限后果。因此，股市风险预警研究倍受各国政府和公众的普遍关注。其研究结果将直接关系到对股票市场市场状况的正确认识和判断，从而提出防范股市风险措施，抵御国际金融与经济风险的冲击，将股市风险控制在合理的可以承受的范围之内，对促进我国整体经济健康、稳定的发展，有着重要的现实意义。
　　本文以支持向量机理论和股票市场风险理论为基础，首先比较充分的了解该领域的现状和研究成果的基础上，根据国内外学者在股市风险预警指标体系领域内的研究成果中，选择了适合我国实际情况的股市风险预警指标，又由于传统预警方法往往具有一定的局限性，难于处理高度非线性模型，无法满足宏观股票市场预警的客观要求。本文选择了支持向量分机及其变形算法模型对选取的预警指标体系的现实性与合理性进行了实证检验，对我国的未来时期内的股市风险进行了成功的预警预测，并得出该方法的有效性。

目录

声明

摘要

第1章 绪论

1．1 选题背景及意义

1．2 国内外研究现状

1．2．1 股票风险分析

1．2．2 传统统计学分析

1．2．3 人工神经网络

1．2．4 支持向量机

1．3 本文内容以及研究方法

1．3．1 本文思路与文章结构

1．3．2 研究方法

1．4 本文创新点

第2章 股市风险预警的理论基础

2．1 股市风险的背景知识

2．1．1 风险概述

2．1．2 股票市场风险

2．2 股市风险预警的方法

2．2．1 指数预警

2．2．2 统计预警

2．2．3 模型预警

第3章 股市风险预警指标体系的构建

3．1 预警指标体系遵循的原则

3．2 本文的预警指标体系

3．3 本文的预警指标体系说明

第4章 基于SVM的股市风险预警模型的构建

4．1 支持向量机的基本问题

4．1．1 机器学习

4．1．2 VC维

4．1．3 经验风险与结构风险

4．1．4 学习过程一致性和关键定理

4．1．5 最优分类面与广义最优分类面

4．1．6 核函数

4．2 SVC股市风险预警模型

第5章 股市风险预警模型实证研究

5．1 数据的收集与处理

5．1．1 数据的收集

5．1．2 数据的处理

5．2 SVC股市风险预警模型的参数与警情指标

5．2．1 SVC股市风险预警模型的参数

5．2．3 SVC股市风险预警模型的警情指标

5．3 SVC股市风险预警模型实证分析

结论

致谢

参考文献

攻读学位期间取得学术成果