证券行情类数据源选择系统的研究与实现

摘要

中国证券市场是一个具有中国特色的、新兴的金融市场,该市场从诞生开始,就以巨量的散户而闻名于世,为了满足所有参与人能够符合“公平、公正、公开”的“三公”原则进行交易,技术系统采用了最先进的通信技术、网络设备、数据库系统等,用以满足市场参与人对实时性、处理能力的苛刻要求。
　　 在整个技术系统中,行情传输系统担负着把交易主机所产生的行情数据,通过各种各样的链路,以各种各样的方式,在第一时间传输个每个参与者的任务。十秒钟的行情停止,可能在营业部引起股民骚动;一分钟的行情中断,就可能导致整个市场的混乱,甚至直接影响到社会稳定。行情传输系统更成为整个技术系统中设计面最广,对延时要求最苛刻的关键技术系统。
　　 证券行情类数据由交易所的交易主机产生后,通过数条地面链路和技术手段(文件、TCP、UDP等)传送到行情发送系统,每个发送系统中都是双机热备,每路主机对接一路行情源,另有一路行情源作为备份源,当源链路出现故障时,通过手动方式切换到备份源。这种行情源的连接、切换方法可以满足一般的双路热备需求,但是存在切换方式需要手工干预、切换时间过长、多路源不能共享资源、系统扩展性差等不足之处。
　　 作者针对以上问题,采用面向对象的设计方法,通过系统抽象、统一建模,引入消息驱动、数据为核心的系统设计概念,定制了专用的数据总线、消息总线以及数据处理机器人,并采用了高效的实时数据库技术,设计了模块化的应用系统,实现了:
　　 1)对证券行情数据的增量压缩处理。2)至少支持16类行情源数据的管理。3)每类行情源数据的同时至少8路上游输入与实时监控。4)每类行情源数据的同时至少8路下游处理系统的输出。5)n选1输出,实时、无缝切换最后,关于进一步工作的方向进行了简要的讨论。

目录

文摘

英文文摘

第1章 引言

1.1 概述

1.2 背景

1.3 系统设计方式

1.4 国内外研究技术开发状况

1.5 本文的主要工作

1.6 论文的组织结构

第2章 需求分析

2.1 系统概述

2.2 系统目标和解决的问题

2.3 系统需求问题描述

2.3.1 系统功能性需求

2.3.2 系统非功能性需求

第3章 系统架构设计

3.1 系统设计目标和原则

3.2 系统技术架构设计

3.2.1 网络架构

3.2.2 系统数据流

3.2.3 数据源数据状态分解

第4章 系统详细设计

4.1 MDDC设计的实现

4.1.1 消息总线(MsgBus)

4.1.2 全局数据池(GDP Global Data Pool)

4.1.3 触发器(Trigger)

4.1.4 “虚拟工人”(VW Virtual Worker)

4.1.5 数据处理机器人(DPR Data Process Robot)

4.1.6“黄马甲”(YVW Yellow Virtual Worker)

4.1.7 “终结者”(Terminator)

4.2 行情数据增量算法设计

4.2.1 对象分析与设计目标

4.2.2 设计思路

4.2.3 增量数据的理论大小

4.2.4 异或处理

4.2.5 投影处理

4.2.6 二进制算数编码

4.2.7 结果分析

4.3 基于UDP协议的SPUP数据传输协议族设计

4.3.1 分层设计——通信协议与业务协议

4.3.2 通信层——可靠组播协议PGM

4.3.3 应用层协议描述

第5章 系统测试

5.1 系统测试的环境与方案

5.2 系统测试数据与过程

5.3 系统测试结果与分析

第6章 结论与展望

6.1 结论

6.2 进一步工作的方向

致谢

参考文献

个人简历 在读期间发表的学术论文与研究成果