文摘
英文文摘
第1章 引言
1.1 全局最优化问题概述
1.2 最优控制问题概述
1.3 最优投资问题概述
1.4 文章基本结构
第2章 Canonical对偶方法的理论基础
2.1 对偶理论的研究背景
2.2 二次规划问题
2.3 Canonical拉格朗日对偶理论
2.3.1 鞍-拉格朗日对偶理论
2.3.2 超-拉格朗日对偶理论
第3章 求解非凸全局最优化问题的Canonical对偶方法
3.1 原问题及其Canonical对偶问题
3.2 全局最优解和局部最优解
3.3 例子
3.4 一些特例的讨论
第4章 箱约束问题在控制问题中的应用
4.1 非线性最优控制和最优轨道的线性逼近
4.2 带有分片柱体约束的非凸二次规划问题
4.2.1 原问题及其Canonical对偶问题
4.2.2 全局最优解和局部最优解
4.2.3 仅含分片柱体约束的非凸二次规划
4.2.4 例子
4.3 在一个最优控制问题中的应用
第5章 随机LQ控制在最优投资问题中的应用
5.1 背景介绍
5.2 连续时间的最优投资模型及相关定义
5.3 一类带有约束的最优投资问题
5.3.1 将最优投资问题转化为随机LQ控制问题
5.3.2 求解带有锥约束LQ问题的解析解
5.3.3 利用粘性解算法求解最优投资和消费过程
5.3.4 例子
第6章 结论与展望
6.1 结论
6.2 问题和展望
附录 A 例5.3.4的Matlab程序
致谢
参考文献
个人简历 在读期间发表的学术论文与研究成果