声明
摘要
第1章 绪论
1.1 研究的背景与问题的提出
1.2 研究的目的与意义
1.3 研究的内容和方法
1.4 研究的新意与主要贡献
1.5 研究的框架
第2章 文献综述
2.1 相关概念介绍
2.2 动量/反转效应国外研究现状
2.3 动量/反转效应国内研究现状
2.4 文献总结
第3章 行业投资策略的实证研究
3.1 样本数据的选取与统计
3.2 行业投资策略的研究方法设计
3.2.1 排序方法的选择
3.2.2 主要指标的计算
3.2.3 行业投资组合的构造
3.2.4 具体的研究方法
3.3 行业投资策略的检验
3.3.1 总收益投资组合的盈利性分析
3.3.2 残差收益投资组合的盈利性分析
3.3.3 基于Sharpe比率的总收益组合与残差收益组合的比较
3.3.4 基于Fama-French三因素模型的风险暴露比较
3.3.5 主导行业分析
3.4 本章小结
第4章 实证结果分析
4.1 基本面分析
4.2 技术分析
4.3 行为金融学分析
第5章 结论与建议
5.1 主要结论回顾
5.2 未来研究建议
参考文献
致谢