摘要
第1章绪论
1.1研究背景
1.2研究目的和意义
1.3研究方法与创新
1.4研究内容和框架
第2章文献综述和相关理论
2.1文献综述
2.1.1 FOF基金大类资产配置策略的相关研究
2.1.2基金筛选策略的相关研究
2.2相关理论
2.2.1量化投资相关理论
2.2.2动量效应理论
2.2.3隐马尔可失模型理论
第3章FOF基金的国内外发展历史与现状
3.1 FOF基金国外发展历史及现状
3.1.1 FOF基金的数量与规模分析
3.1.2美国FOF基金的管理模式与产品类型
3.1.3美国FOF发展脉络及特点
3.2 FOF基金在中国的发展历史及现状
3.3 FOF基金投资策略概述
第4章FOF基金投资策略的方案设计思路
4.1基于隐马尔可夫模型择时的FOF基金动量效应投资策略设计思路
4.2基于动量效应的选基策略设计思路
4.2.1整体设计思路
4.2.2建模方法
4.2.3数据与参数选择
4.3基于隐马尔科夫模型择时策略的设计思路
4.3.1整体设计思路
4.3.2建模方法
4.3.3预测方法
4.3.4数据及参数选择
4.4 FOF基金投资策略对比模型的建立
第5章FOF基金投资策略方案策划的实施
5.1基于动量效应选基策略的回测结果分析
5.1.1基金指数基准的净值曲线
5.1.2股票型基金回测结果及分析
5.1.3债券型基金回测结果及分析
5.1.4混合型基金回测结果及分析
5.2基于隐马尔可夫模型的择时策略的回测结果分析
5.3基于隐马尔可夫模型择时的FOF基金动量效应投资策略的实施结果
5.3.1不同持仓策略下的回测结果对比
5.3.2不同模型组合之间的回测结果对比
第6章结论
6.1研究总结
6.2论文不足之处
6.3研究展望
参考文献
附录
致谢
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