XA商业银行个人信用风险管理研究——基于全面风险管理框架

摘要

近年来，中国经济飞速发展，人民收入水平在不断地提高，居民个人收入和消费能力也在不断增强，金融机构的个人信贷业务得到迅猛发展。但是个人征信系统的不完善，使商业银行较难管理个人信贷业务。因此为了降低个人信用风险，提高银行的利润，进行商业银行个人信用风险管理势在必行。金融全球化的发展，使得中国商业银行面临的竞争日益激烈，面临的风险日趋复杂，这就要求银行要具有更为完善的风险管理机制和更强的风险处理能力。全面风险管理是现代商业银行管理的核心内容之一，它在中国商业银行的经营管理中占有非常重要的地位。所以需要完善XA商业银行在全面风险管理框架下的个人信用风险管理。
　　本文先进行了全面风险管理框架及个人信用风险的理论综述，在此基础上，依据实习和调研，发现XA商业银行虽已实施了全面风险管理，但存在贷前评估方法不准确、贷中审批流程不完善、贷后管理手段缺少创新等问题。根据实际个人信贷业务的特点，论文将重心放在识别与评估阶段，在该阶段运用数据挖掘技术，结合XA商业银行个人客户的历史数据，采用信息增益值法、WOE值法等对备选指标进行筛选;最终通过Logistic回归模型建立了个人信用风险评估模型。从实际相关措施方面完善了内部环境、控制活动等方面的构建，从而完善了全面风险管理框架下的XA商业银行个人信用风险管理。
　　本文有助于商业银行完善个人信用风险管理理论，促进个人信贷业务的发展，对中国银行业的发展起到积极的作用。构建基于全面风险管理框架下的个人信用风险管理体系，可以降低个人信用风险的发生，进而提升商业银行的盈利能力。

目录

摘要

1 绪论

1．1 研究背景

1．2 研究意义

1．3 国外相关研究综述

1．3．1 国外有关全面风险管理综述

1．3．2 国外信用风险识别与评估研究综述

1．4 国内相关研究综述

1．4．1 国内有关全面风险管理研究综述

1．4．2 国内有关信用风险识别与评估研究综述

1．5 国内外研究述评

1．6 研究内容与研究方法

1．6．1 研究内容

1．6．2 研究方法

2 银行个人信用风险管理、全面风险管理与数据挖掘相关理论概述

2．1 商业银行个人信用风险管理内容

2．1．1 商业银行个人信用风险概念

2．1．2 商业银行个人信用风险成因

2．1．3 商业银行个人信用风险特征

2．2 商业银行全面风险管理及其框架概述

2．2．1 商业银行全面风险管理概述

2．2．2 全面风险管理框架概述

2．3 全面风险管理框架下的个人信用风险管理

2．4 数据挖掘在个人信用风险管理中的应用

2．4．1 数据挖掘技术在商业银行中的应用领域

2．4．2 数据挖掘过程

2．4．3 数据挖掘基本方法

2．4．4 个人信用风险评估方法的算法比较与选择

3 XA商业银行个人信用风险管理的现状、存在问题及原因分析

3．1 XA商业银行简介

3．2 XA商业银行风险管理现状

3．3 XA商业银行信用风险管理现状

3．4 XA商业银行个人信用风险管理现状

3．4．1 个人信贷业务识别与评估内容的现状

3．4．2 个人信贷业务审批流程的现状

3．4．3 个人信贷业务贷后管理内容的现状

3．5 XA商业银行个人信用风险管理存在的问题

3．5．1 XA商业银行个人信贷业务识别与评估方法存在的问题

3．5．2 XA商业银行个人信贷业务审批流程存在的问题

3．5．3 XA商业银行个人信贷业务贷后管理手段存在的问题

3．6 XA商业银行个人信用风险管理存在问题的原因分析

3．6．1 XA商业银行风险管理理念落后

3．6．2 XA商业银行全面风险管理体系不完善

4 构建全面风险管理框架下的XA商业银行个人信用风险管理体系

4．1 构建个人信用风险管理体系原则

4．2 全面风险管理框架下的个人信用风险管理体系构建

4．2．1 内部环境

4．2．2 目标设定

4．2．3 事项识别与风险评估

4．2．4 风险应对

4．2．5 控制活动

4．2．6 信息与沟通

4．2．7 监控

5 完善XA商业银行个人信用风险管理的相关保障措施

5．1 树立全面风险管理文化理念

5．2 完善商业银行组织结构

5．3 建立全面风险管理信息系统

5．4 培养及引进数据挖掘技术专家

5．5 实施双签制度完善审批流程

5．6 加强研究个人信用风险应对方式

6 结论

参考文献

致谢

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