高频量化交易在股指期货上的应用研究

摘要

量化交易在美国已经成为主流，而且有很多成功的量化交易基金。而国内量化交易发展还不太完善，使用的交易者不多。有关量化交易的研究主要由券商在进行。发表的论文，多数是验证国外的已有策略。论文尝试自行创造一种能够盈利的高频量化交易策略。通过这个过程，希望能找出阻碍国内高频量化策略创新的绊脚石。并且通过建立一套基础研究测试框架，节省测试量化策略的时间。文章对套利策略和利用均线的策略进行了研究，用数据证明了套利策略的可行性。对均线策略提出了自己与传统观念不同的见解。最后展望了后续的研究内容。论文最后对怎样监管高频量化交易提出了自己的建议。

目录

声明

前言

第1章 量化交易行业的概况及分析

1.1 绪论

1.1.1 研究的背景

1.1.2 文献综述

1.1.3 研究的意义

1.1.4 研究方法

1.2 量化交易

1.2.1 什么是量化交易

1.2.2 量化交易的优点

1.2.3 量化交易的缺点

1.3 量化交易策略

1.3.1 策略的种类

1.3.2 测试策略的陷阱

1.4 高频量化交易

1.4.1 高频量化的兴起

1.4.2 高频量化交易的优势

1.4.3 高频量化交易的类型

1.4.4 高频量化交易的挑战

1.5 高频量化交易的发展

1.5.1 量化交易在美国的发展

1.5.2 量化交易在中国的发展

第2章 量化交易的策略研究

2.1 统计套利策略

2.1.1 思路

2.1.2 测试的结果

2.2 趋势预测策略

2.2.1 五分钟平均线

2.2.2FRAMA（Fractal Adaptive Moving Averages）

2.3 总结

2.3.1 移动均线

2.3.2 统计套利

2.3.3 后续测试内容

第3章 高频量化交易的监管

3.1 市场监管

3.1.1 方向

3.1.2 限制高频量化交易

3.1.3 完善市场

第4章 结论

参考文献

附录1测试程序——主程序

附录2测试程序——Arbitrage.R

附录3测试程序——SMA.R

附录4测试程序——FRAMA.R

附录5部分测试数据

致谢

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