金融风险管理中的风险价值法探讨及在我国的应用

摘要

该文主要做了以下三个方面的工作.第一,通过对经济背景因素的分析,梳理了二战以来风险管理技术的发展脉络,并指明了风险价值法的产生背景及意义.第二,系统地介绍了风险价值法的基本内容及在中国的应用范围.第三,分析了风险价值法在实际应用中的不足之处及改进方法,阐明了风险管理方法演变趋势及在中国进一步应用的对策.

目录

文摘

英文文摘

导言

第一章、风险价值法的意义

第一节、风险计量方法的演变过程

1、影响风险计量方法演变的背景因素

2、风险管理技术的发展

第二节、风险价值法的理论概述

第二章、VaR的基本内容及在我国的应用范围

第一节、VaR方法的基本内容

1、VaR的构成要素

2、风险价值法与投资组合理论之间的关系

3、VaR值的计算

第二节、VaR方法在我国的应用范围

1、可以用于金融监管

2、用于风险控制

3、用于投资决策

4、用于业绩评价

第三章、风险价值法的局限性及在我国进一步应用的对策

第一节、风险价值法的局限性及改进

第二节、风险价值法在我国进一步应用的对策

1、用VaR方法对金融风险进行一体化分析

2、将VaR方法应用于全面风险管理

附录、通用夏普比率法的推导过程

主要参考文献

后记