文摘
英文文摘
前 言
第一章衍生证券与金融工程
第二章三种障碍期权的解析定价
第一节普通障碍期权的解析解法
第二节双障碍期权的解析解法
第三节复合双障碍期权的定价
小结
第三章一个实际的案例——New Wave基金的定价和利润产生过程
第一节New Wave基金的介绍
第二节New Wave基金的分解及定价
第三节NW基金定价的实证研究及利润产生过程
第四节敏感度分析
小结
第四章放松假设条件下的NW基金的定价
第一节NK225指数的检验
第二节用AR—GARCH模型拟合NK225指数及NW基金的再定价
小结
第五章衍生证券的风险规避和市场诊断
第一节交易成本与传统的风险规避过程
第二节更为实用的风险规避方法与NW基金的利润实现过程
第三节衍生证券的市场诊断
附录A
附录B
参考文献
后记
