银行间国债回购市场和同业拆借市场有效性检验及其联动分析

摘要

货币市场在一国金融体系中发挥着重要的作用.货币市场可以形成金融体系的

目录

摘要

ABSTRACT：

第一章引言

第二章研究方法

第一节有效市场假设理论和检验方法

1.有效市场假设

2.检验方法简述

第二节协整的概念和检验方法

1.协整的概念

2.协整检验的步骤与方法

第三章实证检验

第一节数据描述

第二节弱有效市场假设检验

1.随机游动模型检验

2.游程检验

3.ARIMA模型分析

4.ARMA-Garch模型分析

5.检验结论

第三节协整检验

1.整数阶协整关系的Johansen检验

2.分数阶协整关系的GPH检验

第四章检验结论的成因初探

第一节银行间同业拆借市场存在问题与市场缺乏有效性成因初探

1.银行间同业拆借市场历史简介

2. 银行间同业拆借市场存在的问题

3.银行间同业拆借市场问题的原因

第二节银行间国债回购市场

1.银行间国债回购市场历史简介

2.银行间国债回购市场存在的问题

3.银行间同业拆借市场问题的原因

第三节银行间国债回购市场与银行间同业拆借市场的联系

第五章政策建议

第一节银行间同业拆借市场的改进建议

第二节银行间国债回购市场改进建议

第三节加强银行间国债回购市场与间同业拆借市场的联系的建议

注释：

参考文献：

后记

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