区域性贷款定价分析——以某公司贷款定价为例

摘要

随着中国加入WTO后，对银行业五年保护期的结束，中国银行业已经完全对外资开放。大批的外资金融集团如花旗、汇丰、渣打、DB、ING等已经在中国成立了独立法人的全资子公司，全面推进在中国的本外币业务。中国商业银行因历史包袱过重、规模偏小、盈利能力不足等因素而面临越来越强劲的挑战。同时中国金融管理体制改革不断深入，利率市场化进程大大加快，以往那种靠国家限定最低存贷利差而坐享暴利的时代已经一去不复返了。因此贷款定价问题就直接摆在了中国商业银行的面前，成为一道苦涩难咽却又不得不吃的“大餐”。 本文的研究目的是通过对贷款定价问题的研究和贷款定价模型的建立，促使中资商业银行重视并发展贷款定价问题，对中资商业银行贷款定价研究进程提出些许建议和前期实践经验，为以后进一步发展和完善贷款定价模型打下基础。 本文首先介绍了中国利率市场化改革的进程以及贷款定价问题的产生。其次分析国内外商业银行贷款定价的情况，并对国内商业银行贷款定价中的一些问题进行分析和提出解决建议。接下来又阐述了贷款定价的概念、基本原理、影响因素、定价策略和原则以及西方主流定价模型。最后构建了简易人民币公司贷款定价模型并以实践案例进行了讨论。 本文着重讨论了人民币公司贷款定价模型的构建，对模型的整体介绍中包含了定价公式、贷款定价因子(基准利率、风险收益系数以及调整项和比较项)，然后举例说明了贷款定价最后的利率确定过程，并对模型的计算机实现和后期管理提出了建议，最后分析了该模型的不足和需要改进之处。

目录

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第一章绪论

1.1课题背景--我国利率市场化改革

1.2贷款定价问题的产生

1.3国内外商业银行贷款定价现状

1.3.1国外商业银行贷款定价现状

1.3.2国内商业银行贷款定价现状

1.4本文的内容和结构

第二章贷款定价理论

2.1贷款定价基本概念

2.1.1贷款定价

2.1.2贷款利息

2.1.3贷款的费用

2.2有关贷款定价(利率确定)相关理论

2.2.1古典利率决定理论

2.2.2凯恩斯流动性偏好理论

2.2.3“信贷配给”理论

2.3贷款定价的主要影响因素

2.3.1利率政策环境

2.3.2资金成本

2.3.3借款人的信用状况

2.3.4借贷资金供求关系

2.3.5其他因素

2.4贷款定价的策略和原则

2.4.1脱脂定价策略

2.4.2渗透定价策略

2.4.3产品组合定价策略

2.4.4遵循资金流动性安全性和盈利性原则

2.4.5以银行经营成本作为确定贷款价格的下限原则

2.4.6根据借款者的风险等级定价原则

2.4.7市场竞争原则

2.5贷款定价主要模型

2.5.1成本加成模型(Cost-plus Loan Pricing)

2.5.2价格领导定价模式(Priceleadship Loan Pricing)

2.5.3客户赢利分析定价模式(Customer Profitabitity Analysis Loan Pricing)

2.5.4三种定价模式的简单比较

2.5.5一种较新的贷款定价模型-RORAC

第三章针对地区市场的简易贷款定价模型

3.1建立贷款定价模型的出发点

3.2模型整体介绍

3.2.1定价模型公式

3.2.2模型定价因子分析

3.3利率确定

3.4模型的计算机实现及管理

3.4.1模型的计算机实现

3.4.2模型管理制度

3.5模型的不足及需改进之处

第四章区域性贷款定价模型案例分析

4.1A公司情况介绍

4.1.1A公司概况

4.1.2财务状况分析

4.1.3企业风险揭示

4.2本次贷款情况分析

4.2.1担保情况分析

4.2.2银企合作情况

4.2.3贷款金额

4.3贷款利率测算情况分析

4.3.1贷款利率初次测算

4.3.2贷款定价与客户需求间的矛盾

4.3.3成功解决

4.4案例总结

结论

注释

参考文献

致谢