证券交易交纳保证金条件下的均值-方差投资策略问题

目录

摘要

ABSTRACT

第一章 引言

第二章 带保证金要求时的市场模型

2.1 基本记号

2.2 市场基本假设

2.3 带保证金要求时的财富方程

2.4 问题描述

第三章 最优化问题的转化以及最优可达财富

3.1 原问题的值函数与HJB方程

3.2 问题转化

第四章 凸控制域上最优控制问题及有效前沿

第五章 R(t)=r(t)时的计算实例

参考文献

致谢