摘要
Abstract
第一章 导论
1.1 研究背景
1.2 选题目的和意义
1.3 论文研究流程
第二章 文献综述
2.1 有效市场假设和市场异象
2.1.1 有效市场理论
2.2 市场异象
2.2.1 公司异常现象
2.2.2 期间异常现象
2.2.3 会计异常现象
2.2.4 特殊事件异象
2.3 动量与反转现象研究文献综述
2.3.1 国外反转和惯性效应研究
2.4 动量与反转现象基于行为金融的解释
2.4.1 BSV模型
2.4.2 DHS模型
2.4.3 HS模型
2.5 研究的难点和创新
2.5.1 文献综述小结
2.5.2 本文难点与创新
第三章 封闭式基金动量研究实证分析
3.1 模型构建和样本选择
3.1.1 封闭式基金动量策略检验模型
3.1.2 样本选择
3.2 封闭式基金投资策略实证检验与分析
3.2.1 我国封闭式基金换手率描述
3.2.2 模型考察期选择分析
3.2.3 我国封闭式基金投资策略实证分析
3.2.4 基金投资策略和股市动量反转现象比较
3.3 本章小结
第四章 封闭式基金个股投资策略特征分析
4.1 投资策略对公司价值指标回归模型
4.2 投资决策回归实证分析
4.3 股市周期波动中封闭式基金投资策略实证分析
4.4 行业差异对基金投资策略影响分析
4.5 本章小结
第五章 总结及政策建议
5.1 封闭式基金投资策略实证研究总结
5.2 相关政策建议
5.3 本文不足和未来研究方向
参考文献
后记
