摘要
Abstract
1 绪论
1.1 研究背景及意义
1.2 研究观点及方法
1.3 研究创新及不足
1.4 论文框架结构
2 利率互换的基本实践与发展
2.1 利率互换的定义及结构
2.2 利率互换的运作机制
2.3 利率互换的功能
3. 利率互换文献综述
3.1 国外关于利率互换理论研究
3.2 国内关于利率互换理论研究
3.3 研究文献的评价
4. 人民币利率互换曲线逐步形成
4.1 市场现状
4.1.1 市场基础环境建成
4.1.2 互换市场规模稳步发展
4.2 人民币利率互换曲线的形成
4.2.1 建立利率互换曲线具备条件
4.2.2 利率互换与国债曲线比较
4.2.3 利率互换曲线的意义
5. 互换曲线为参数的人民币利率互换定价研究
5.1 零息票定价法的定价过程
5.2 构造合适的零息曲线
5.2.1 采用互换曲线作为参数
5.2.2 互换零息曲线的构建方法
5.2.3 取点密度及取值来源
5.3 定价过程中需解决的其他因素
5.4 定价算例及可行性分析
5.4.1 7天回购定盘利率算例
5.4.2 3M Shibor基准利率算例
5.4.3 不同基准曲线的比较
6. 促进人民币利率互换市场发展以完善互换曲线
6.1 国内利率互换市场与成熟市场的差距与分析
6.2 人民币利率互换市场需继续夯实市场基础
6.3 人民币利率互换市场政策建议
7 结论与展望
附录
参考文献
后记
