金融衍生品交易系统的设计

摘要

股指期货从2010年4月16日起正式挂牌交易，标志着中国进入了金融期货时代。机构投资者如何来使用股指期货这一衍生品工具进行套期保值和套利的需求迅速增长。目前国内的衍生品交易基本都围绕股指期货展开，如何满足客户对股指期货的交易需求变成了一个热点问题。
　　构建一个衍生品交易系统有几个难点需要克服:传统的交易系统分析功能太简单无法满足衍生品交易的需求;系统需要保证多市场的低延时交易;对持仓的组合管理和分析提供很好的支持;系统有足够的扩展性来支持未来推出的衍生品。
　　论文根据中国股指期货交易的规则，对构建一个满足大型金融机构衍生品交易需要的平台进行了研究，根据客户反馈的需求和国外同类软件的深入分析，设计和实现了一个整体解决方案。本论文的工作和贡献如下:
　　1.首先介绍了国内外金融市场衍生品的发展历史，以及对国内外相关衍生品交易系统解决方案的研究分析，同时介绍了股指期货相关的套利和套保的背景知识。
　　2.基于对股指期货业务需求的分析和理解，提供了一个满足金融机构使用的衍生品交易系统解决方案。然后对解决方案进行了阐述和说明，并构建一个系统逻辑架构。
　　3.对系统的逻辑架构进行细化和分解，明确了系统各个组件的功能和职责。根据实际的生产环境对系统组件要实现的功能进行分析和概要设计;然后对应用服务器、客户端、行情服务系统、交易接口等重要的核心组件进行了深入的详细设计，并就各个组件的实现细节进行了讨论，给出了一些示例代码;然后对系统的部署情况进行了规划。
　　论文最后对解决方案在实际生产中的应用方面做了介绍。实践检验了系统设计方案的正确性，并且带来了可观的经济价值，为系统进一步发展打下了坚实的基础。在文章的结尾处对系统的不足进行了一些分析并提出了后续改进意见和未来的期望。

目录

摘要

第一章 绪论

1．1 论文背景

1．2 国内外现状研究

1．3 论文的主要研究内容

1．4 论文结构

第二章 业务介绍和需求分析

2．1 金融衍生品

2．2 业务需求分析

2．3 同类产品的分析

2．4 解决方案的定位

2．5 FIX协议在系统中的应用

2．6 系统使用到的相关技术

第三章 交易平台的总体设计

3．1 系统功能需求分析

3．1．1 典型业务分析套利交易业务分析

3．2 解决方案概述

3．2．1 系统覆盖的业务功能点

3．2．2 账户管理体系实现

3．2．3 多维度风险控制体系

3．2．4 丰富多样的交易方式

3．2．5 支持多种交易通道

3．3 系统逻辑结构

3．3．1 客户端设计

3．3．2 服务器端设计

3．3．2 行情服务器设计

3．4 系统非功能性需求

3．5 本章小结

第四章 系统详细设计与实现

4．1 系统基本设计原则

4．1．1 系统结构

4．1．2 系统结构概述

4．2 应用服务端详细设计与实现

4．2．1 框架结构

4．2．1 客户端和服务器端交互

4．3 客户端详细设计与实现

4．3．1 客户端插件体系

4．4 行情服务设计与实现

4．4．1 登录行情服务器

4．4．2 订阅行情

4．4．3 行情接入实现

4．5 交易接口开发

4．5．1 委托流程的设计

4．6 数据库设计

4．6．1 数据库设计原则

4．6．2 数据库建模

4．6．3 数据库表结构设计

4．7 系统运行环境配置

4．8 系统运行情况

第五章 结束语

5．1 总结

5．2 展望

参考文献

致谢

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