摘要
第一章 引言
1.1 研究背景
1.2 选题意义
1.3 研究现状
1.4 本文思路与框架
1.5 创新与不足
第二章 文献及理论综述
2.1 利率衍生产品的概念及其主要种类
2.2 利率衍生品的发展现状
2.3 利率衍生品定价的文献回顾
2.4 利率衍生品定价的基本理论与模型比较
2.5 本章小结
第三章 HJM模型以及跳跃的HJM模型理论研究
3.1 HJM模型介绍
3.2 跳跃的HJM模型
3.3 基于HJM模型的蒙特卡洛模拟算法实现
3.4 本章小结
第四章 HJM模型及跳跃HJM模型的利率衍生品的实证分析
4.1 数据选取以及实证分析准备
4.2 HJM模型以及跳跃的HJM模型对利率衍生品定价的实证分析
4.3 本章小结
第五章 本文总结及建议
5.1 本文主要结论及其经济学意义
5.2 政策建议
5.3 需要进一步研究的问题
注释
后记
参考文献
附录
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