基于Lua脚本的程序化交易平台LuaMatic

摘要

在全球化瞬息万变的金融市场变革中，采用计算机自动化进行交易已经成为大势所趋。本文所研究设计的主要内容是设计实现一个面向中小型投资机构、将常用的交易策略脚本化来完成程序化交易的平台。首先，本项目使用自主研发专门针对金融交易软件的开发框架Ouranos，方便建立高性能的快速开发。同时在业务逻辑方面将策略分成进仓策略和出仓策略。一个进仓策略和一个出仓策略便勾成一个循环。并且，脚本语言对使用者要求低，使用方便，而且利用Lua的协程机制亦可以来实现复杂的异步逻辑，从而调动交易接口，满足不同用户在不同场景下的真实需求。
　　本文采用Rational统一过程(RUP)的软件开发方法，用统一建模语言(UML)为分析和设计描述语言，以程序化交易从产品设计开发、模拟测试、交易、再到后台风控的具体逻辑业务为对象进行需求分析，对LuaMatic系统进行了系统设计和具体实现。

目录

摘要

第一章 绪论

1．1 研究背景与意义

1．2 国内外研究技术现状

1．3 本文的主要内容

1．4 本文的章节安排

第二章 相关理论与技术概述

2．1 程序化交易概述

2．2 主要交易接口与协议概述

2．3 LuaMatic关键技术说明

第三章 LuaMatic系统分析与设计

3．1 需求概述

3．1．1 总体业务描述

3．1．2 系统目标和解决的问题

3．1．3 系统的开发模式

3．2 系统需求问题描述

3．2．1 功能性需求

3．2．2 系统非功能性需求

3．3 构架概述

3．3．1 系统模块划分及概述

3．4 详细设计概述

3．5 数据库设计概述

第四章 LuaMatic系统实现

4．1 客户端子系统的设计实现

4．2 服务端子系统的设计实现

4．3 模拟交易子系统的设计实现

4．4 数据管理实现

4．5 系统部署

第五章 总结与展望

5．1 研究总结

5．2 研究展望

参考文献

致谢

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