传统寿险业务多风险情形下确定偿付能力额度的一类方法

摘要

寿险业中的偿付能力是指寿险公司所应具备的履行其到期义务的能力，它是寿险公司实施风险控制重要依据和参照。评估偿付能力最为常用的指标是偿付能力额度，其不仅是寿险公司债务偿还能力的直观体现，更提供了比较不同寿险公司间财务安全状况的标准。在各国的寿险业风险监管体系中，偿付能力额度监管均占据举足轻重的地位。偿付能力额度确定的核心思想是一家寿险企业在任何时刻均应有充足的专项资金以因对各类意外风险，它的具体计算过程中一般需要对寿险公司所面临的各种风险进行综合考虑。
　　本文以一个不定规模，需定期清算的资金账户为基础，在考虑死亡风险、退保风险的情况下，提出了一个可处理非单一风险暴露的偿付能力额度评估模型，证明其在一组较为宽松的条件下有解，给出其求解步骤并对其作出了进一步推广。相比大多相关研究中采用的将各风险影响分离讨论后再整合以求得多风险下偿付能力额度的方法，本模型另辟蹊径，在一定程度上更为准确和符合实际。最后本文通过构造保单实例的方法，将模型应用于对几类典型寿险业务的分析中，通过对模型在不同产品、不同风险下的表现进行对比，揭示了其对产品和风险的甄别与整合能力，并展现了其给出的偿付能力额度对于各种保单因素以及风险因素的敏感性。

目录

摘要

第一章 引言

第1节 寿险业中的偿付能力体系与偿付能力额度

1．1．偿付能力以及偿付能力额度

1．2．偿付能力额度的一般评估步骤

1．3．偿付能力的监管体系

第2节 偿付能力评估监管体系的主要研究发展现状概述

2．1．加拿大体系

2．2．美国体系

2．3．欧洲新体系——偿付能力Ⅱ号

2．4．偿付能力Ⅱ号体系的特征与比较优势

第3节 本文的研究方法及结构

3．1．本文的研究方法

3．2．本文结构

第二章 多风险下的传统寿险产品偿付能力额度优化模型

第1节 模型思想概述

第2节 模型基本假设与框架

第3节 关于模型适用性的补充说明

第三章 模型计算与求解

第1节 资金账户的预处理

1．1．资金账户展开式

1．2．资金账户的分布特征

第2节 规划问题的求解

2．1．资金账户余额分布估计

2．2．规划问题的近似求解

第3节 模型的一些拓展

第四章 模型的实际应用

第1节 原模型偿付能力额度计算分析

第2节 模型纳入更多风险因素时的偿付能力额度计算分析

第五章 模型总结与进一步研究方向

参考文献

附录

致谢

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