基于耗散结构理论的金融创新演化机理研究

摘要

纵观经济发展史，可以发现金融创新是经济发展到一定阶段后的产物，并在经济的发展过程中演化。金融创新的演化基本上是这样一个趋势：简单经济背景下产生的金融创新简单，发达经济背景下产生的金融创新复杂，即金融创新随着经济环境的变化而演化。
　　 区别于系统科学视角，本文首先运用一般(经济学)方法对金融创新的演化机理作出分析，然后把金融创新看作一个系统，运用系统科学中的耗散结构理论对金融创新的自组织演化机理进行了研究，构建非线性动力学模型，对金融创新演化中的涨落、分岔、非线性、正反馈机制等问题进行了深入的探讨，概括出金融创新的自组织演化规律，并将此规律应用于对美国股指期货演化分析中，最后给出建设我国股指期货市场的一些建议。
　　 具体而言，首先对金融创新进行了概念的界定，认为金融创新是指至少具有降低成本、减少风险和提供更好满足个体需求的改进的产品、服务和工具。然后，分析了金融创新演化的经济背景和条件，指出金融创新是经济发展的产物，并伴随着经济的发展而演化，受到经济环境中的需求因素和供给因素的制约。最后，借鉴“产品生命周期”概念，尝试性地称金融创新的演化过程为“金融创新生命周期”，并着重分析了模仿期中的推广行为、推广的影响因素及金融创新过程中的参与者。
　　 接着，把金融创新看作是一个系统，分析了金融创新系统中的主体和环境。运用耗散结构理论解释了金融创新的开放性、非平衡性和非线性，创新过程中的涨落，分岔与环境选择，揭示了金融创新的自组织演化本质。
　　 然后，在自组织演化分析基础上，建立了金融创新的自组织演化模型，进一步分析演化过程中的涨落、分岔、非线性、正反馈机制等问题，得出金融创新自组织演化规律，完善了耗散结构视角下的金融创新自组织演化研究。
　　 最后，运用具体案例形式阐述金融创新的自组织演化规律。分析了美国股指期货的产生及发展史，并就其发展中的酝酿期、初创期、停滞期和发展期分别展开分析。最后借鉴美国股指期货的演化发展史，对我国即将推出的股指期货市场，给出了一些发展的建议。

目录

文摘

英文文摘

声明

第1章 绪论

1.1选题的目的和意义

1.2国内外研究现状与不足

1.3本文的研究方法与思路

1.3.1耗散结构理论与方法

1.3.2本文的研究思路

第2章 金融创新的一般演化机理分析

2.1金融创新的含义

2.2金融创新演化的经济背景

2.3金融创新演化的经济条件

2.4金融创新演化的机理

2.5本章小结

第3章 耗散结构视角下的金融创新演化机理分析

3.1主体和环境

3.2演化条件和诱因

3.3演化道路和动力

3.4本章小结

第4章 耗散结构视角下的金融创新演化模型

4.1模型假设

4.2模型建立

4.3模型求解及分析

4.4本章小结

第5章 金融创新实践：美国股指期货

5.1美国股指期货的产生及发展

5.2美国股指期货的发展阶段分析

5.2.1酝酿期

5.2.2初创期

5.2.3停滞期

5.2.4发展期

5.3本章小结

结论

参考文献

攻读学位期间发表的学术论文

致谢