外资银行进入对我国上市银行效率影响研究——基于企业异质性模型的全要素生产率研究

摘要

商业银行系统的稳健高效运行对整个社会实现资本与资源的高效流转与有效配置起着不可磨灭的作用。而银行业的开放与充分竞争又是保证商业银行系统能够健康发展、高效运行的基石。我国加入WTO后，金融改革不断深化，银行业的开放程度不断提高，外资银行在华业务迅速增长。外资银行的进入是否显著改善了我国银行业的竞争环境、提高了我国股份制商业银行的整体效率，成为了继续高效推进我国银行业市场改革开放与深化发展的重要课题，对提高银行业市场的运行效率与国有股份制银行的经营效率具有深刻的指导意义。本文旨在通过对外资银行与国有股份制银行基于全要素生产率的竞争与市场均衡分析，揭示外资银行进入后对我国银行业市场与国有股份制银行的发展所产生的深远影响，为我国金融市场与国有股份制银行的进一步发展提出具有建设性与指导性的建议。
　　本文在对国内银行业竞争与发展现状进行描述性统计分析的基础上，以企业异质性模型为理论分析基础，以基于距离函数的DEA-Malmquist指数模型为实证基础，分析了14家中国股份制银行与8家外资银2001～2011年的全要素生产率变化趋势与外资银行进入对14家中国股份制银行全要素生产率变化的影响以及两者之间的因果关系。通过研究我们发现:(1)全要素生产率的高低决定了银行的利润水平高低与市场生存空间大小，全要素生产率最低的银行将逐步被市场所淘汰。(2)外资银行进入我国市场后引起的激烈竞争迫使国内中资股份制银行的整体全要素生产率水平显著提高，并且这两者之间存在显著的因果关系。(3)中小股份制商业银行的全要素生产率提升速度相对较快，而大型国有控股银行的全要素生产率提升速度相对较慢。(4)同技术领先的外资银行开展深度战略合作能够提高中资银行的全要素生产率水平。同时，通过学习并吸收外资银行先进的经营管理方式与技术对提高我国银行效率有正向帮助。

目录

声明

摘要

第1章 绪论

1．1 选题的背景及意义

1．2 文献综述

1．2．1 商业银行效率测度方法综述

1．2．2 企业异质性结构模型综述

1．2．3 Malmquist指数效率测度方法综述

1．2．4 外资银行进入对东道国银行效率影响综述

1．3 研究内容与研究方法

1．3．1 研究内容

1．3．2 研究方法

第2章 外资银行在我国发展现状概述

2．1 外资银行进入的动机与方式

2．1．1 外资银行进入的动机与战略选择

2．1．2 直接竞争性的进入方式

2．1．3 间接合作性的进入方式

2．2 外资银行在中国的经营与发展分析

2．2．1 外资银行的规模发展分析

2．2．2 外资银行整体业务发展分析

2．2．3 外资银行与中资银行竞争的SWOT分析

2．3 外资银行进入对我国银行业影响研究

2．3．1 积极影响

2．3．2 消极影响

第3章 外资银行进入东道国的理论模型与一般均衡

3．1 垄断竞争市场与需求和供给

3．1．1 基于垄断竞争市场的需求函数

3．1．2 单个银行供给函数

3．2 市场的一般均衡与进入退出机制

3．2．1 封闭环境下的一般均衡与进入退出机制

3．2．2 开放环境下的一般均衡与进入退出机制

3．3 外资银行进入对东道国银行效率影响

3．3．1 竞争性进入方式对东道国银行业效率的影响

3．3．2 合作性进入方式对东道国银行业效率的影响

第4章 外资银行进入对我国银行效率影响的实证研究

4．1 Malmquist效率指数的推导

4．2 国内银行与外资银行的Malmquist效率指数研究

4．2．1 我国银行业整体Malmquist效率指数变化研究

4．2．2 国内银行与外资银行Malmquist效率指数对比研究

4．3 外资银行进入对国内银行的影响分析

4．3．1 外资银行进入对银行业整体的影响

4．3．2 外资银行入股对单个中资银行效率的影响

第5章 研究结论及建议

5．1 研究结论

5．2 政策建议

5．2．1 对中资银行的建议

5．2．2 对政府部门的建议

参考文献

攻读学位期间发表的学术论文

致谢