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目录
第1章 绪论
1.1 现代金融理论和随机金融市场
1.2 不确定性工具的发展和随机区间的基本概念
1.3 基于效用优化理论的无差别定价
1.4 论文的研究内容及创新点
第2章 随机区间损益未定权益的无差别定价
2.1 无差别定价的概念和性质
2.2 指数效用二叉树模型的无差别定价
2.3 指数效用二叉树模型的无差别定价算例
第3章 多期随机区间损益市场定价分析
3.1 初始价格为区间数的单期市场
3.2 多期随机区间损益市场
3.3 未定权益定价分析和举例
第4章 结论与展望
参考文献
攻读学位期间发表的学术论文
致谢