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第一章导言
1.1问题的提出
1.2国内外研究概况
1.2.1国外研究进展
1.2.2国内研究进展
1.3研究方法
1.4研究内容
1.5研究的创新
第二章期权定价模型
2.1预备知识
2.1.1期权合约
2.1.2影响期权价格的因素
2.2期权定价理论
2.2.1 Black-Scholes期权定价公式
2.2.2 Black-Scholes期权定价公式中的假设
2.2.3 Black-Scholes期权定价的问题与前景
2.2.4 Black-Scholes期权定价理论的扩展
2.2.5 Black-Scholes的补救
第三章股票价格服从跳跃扩散过程的期权的定价及其应用
3.1预备知识
3.1.1 Merton跳跃扩散模型
3.1.2股票价格行为模型
3.1.3等价鞅测度
3.2具有跳跃波动率的期权定价模型
3.2.1金融市场模型
3.2.2具有跳跃波动率的期权定价
3.3具有随机利率的跳跃扩散过程的期权定价模型
3.3.1金融市场模型
3.3.2期权定价公式
3.4定价模型的应用
3.4.1房产抵押贷款的博弈矩阵模型
3.4.2房产抵押贷款发展的必然性
3.4.3房产抵押贷款保险金的期权特性
3.4.4跳模型在房产抵押贷款保险金中的应用
第四章结论与展望
参考文献
致谢
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