人民银行DW中心支行支付清算操作风险管理研究

摘要

市场风险、信用风险、操作风险是银行业面临的三大风险，而操作风险已经日益成为全球银行业风险管理的重要领域。中国现代化支付系统是我国支付清算体系的核心，是各银行和货币市场的公共支付清算平台，是人民银行发挥其金融服务职能的核心支持系统。虽然操作风险管理在国际上还是一个较新的课题，在我国目前也只是起步阶段，但人民银行地(市)中心支行作为当地支付系统的管理者和运营者，是地(市)支付清算的中心枢纽，应站在确保当地支付清算体系安全、高效和正常运转的层面，确立现代化支付系统操作风险的防范理念，重视支付清算中遇到的操作风险问题，加强调查研究，及时提出防范操作风险的措施。
　　 本文根据《巴塞尔新资本协议》中关于银行业操作风险的理论，借鉴西方发达国家银行业全面风险管理的经验，结合自己多年来在支付清算岗位工作的实践，对人民银行DW中心支行(论文中简称中支)支付清算操作风险管理进行了比较全面、系统、翔实地实证性研究。
　　 首先，对支付清算理论、支付清算风险管理理论和支付清算操作风险管理理论进行了概述，着重对支付清算操作风险的主要特征作了全面、系统、准确地表述。操作风险的覆盖范围具有普遍性，分布具有全程性，成因具有内生性，监控具有可控性，管理具有艰难性，后果具有严重性。
　　 其次，对人民银行DW中心支行支付系统操作风险管理的现状及防范措施进行了深入、具体、详细的分析、研究和论述，并提出了自己的见解。重点研究分析了操作风险管理中存在的法律基础、组织体系、人员素质及管理手段等方面的问题及产生这些操作风险问题的原因。提出了改进操作风险管理应采取(1)建立完备的操作风险管理体系；(2)完善规范的操作风险管理流程；(3)健全内控机制；(4)用先进的技术支持风险管理；(5)加快第二代支付系统建设：(6)学习、研究、创新风险管理文化等措施。
　　 本文是对中国人民银行DW中心支行支付清算操作风险管理的实证性研究，是对基层支付清算业务操作中具体风险问题的实用性研究，具有一定的实用价值和可操作性，希望能为人民银行基层防范支付清算操作风险提供可行的思路。

目录

文摘

英文文摘

声明

1导论

1.1选题背景及意义

1.2文献综述

1.3基本研究思路、论文框架及主要研究方法

2相关理论概述

2.1风险管理的一般理论

2.2现代化支付系统的基础理论

2.3支付系统的核心原则与央行实施核心原则时的责任

2.4支付系统风险及人民银行对其操作风险防范与控制

2.5支付清算操作风险的基本理论

3人行DW中支支付清算操作风险管理现状

3.1支付清算操作风险管理现状

3.2 DW中支全面防范支付清算操作风险框架

4人行DW中支支付清算操作风险管理存在问题及原因

4.1支付清算操作风险管理事件分析——基于数据和案例

4.2人民银行DW中支支付清算操作风险管理中的问题

5改进人行DW中支支付清算操作风险管理的措施

5.1建立完备的操作风险管理体系

5.2设立完善的支付清算操作风险管理流程

5.3完善支付清算操作的风险内部控制机制

5.4用先进技术支持和强化操作风险管理

5.5重点防范支付清算系统运行中的操作风险

5.6加快第二代支付系统设计与建设

5.7创建人行DW中支支付清算操作风险管理文化

6结论

6.1主要结论

6.2局限性

6.3需进一步研究问题

6.4可能的创新之处与贡献

参考文献

致谢