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目录
0 引言
0.1 研究背景和研究意义
0.2 国内外研究综述
0.3 研究内容和技术路径
0.4 论文创新点
1 复杂性视角下的金融系统理论
1.1 金融复杂系统极端事件界定
1.2 复杂性科学理论
1.3 金融复杂系统理论
1.4 本章小结
2 金融复杂系统非线性理论与方法的适应性
2.1 金融复杂系统非线性分析
2.2 金融时间序列典型分析方法
2.3 基于非线性动力学技术的分析和预测方法
2.4 本章小结
3 金融复杂系统时间序列的确定性和非线性分析
3.1 基于RP图的确定性检验方法
3.2 基于BDS替代数据法的非线性检验
3.3 金融复杂系统确定性和非线性检验实证分析
3.4 本章小结
4 金融复杂系统极端事件的长程时间关联及阈值分析
4.1 消除趋势波动分析
4.2 极端事件时间序列实证分析
4.3 极端事件序列的宏微观比较分析
4.4 本章小结
5 金融复杂系统极端事件的再现时间间隔分布模拟
5.1 再现时间间隔
5.2 再现时间间隔分布及检验方法
5.3 再现时间间隔风险评估模拟
5.4 本章小结
6 研究总结与未来展望
6.1 研究总结
6.2 未来展望
参考文献
致谢
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