基于神经网络的动力煤期货分析及价格预测

摘要

煤炭是我国的基础能源，是我国经济的上游产业，其价格波动会对其下游产业造成一系列的影响。近年来，煤炭市场供求失衡，煤炭价格持续走低，对煤炭企业及下游产业带来种种不利影响，健全煤炭交易市场刻不容缓。推出煤炭交易中所欠缺的期货交易，无疑是健全煤炭市场最重要的举措。
　　动力煤期货自2013年9月自郑商所上市以来，为持续低迷的煤炭市场注入了新的活力，也为煤炭交易的完全市场化铺垫了道路。本文从分析期货市场入手，通过解析动力煤期货的交易方式和合约内容，以及动力煤期货上市后对煤炭市场的影响，得出以下结论:动力煤期货的价格发现和套期保值功能，在一定程度上帮助煤炭企业节约生产成本、提高效益，还帮助国家进行宏观调控，稳定国内煤炭市场，减少国际市场价格波动对国内市场的影响。但是，作为新型事物，动力煤期货合约设计的不足支出以及大型煤炭企业的观望，使其市场参与度有待提高，发挥期货市场的市场功能受到限制。
　　为研究动力煤期货价格波动，本文并以MATLAB为工具，利用神经网络工具箱，对基于库存的动力煤期货价格进行建模分析和预测，以动力煤期货上市一年来的成交价为样本，结合同期四大港口库存，通过建模预测动力煤期货价格，并选取样本进行验证，得到了较好的神经网络模型，表明两者之间有高度相关性，为研究动力煤期货这一新型事物提供了模型和理论依据。

目录

声明

摘要

1 概况

1．1 问题的提出

1．2 选题的意义

1．3 国内外研究现状

1．4 主要研究内容及技术路线图

2 期货市场与动力煤期货

2．1 期货市场的功能

2．2 建立期货市场的条件

2．3 动力煤与动力煤期货

2．4 动力煤期货对煤炭市场的影响

3 神经网络的一般原理

3．1 神经网络构成的基本原理

3．2 神经网络结构及工作方式

3．3 神经网络的学习方法

3．4 几种典型的神经网络

4 动力煤期货价格预测模型建立

4．1 MATLAB简介

4．2 MATLAB神经网络工具箱

4．3 时间序列预测的MATLAB神经网络模型

4．4 基于库存的神经网络训练过程

5 结论与展望

5．1 结论

5．2 展望

5．3 本文的创新点

致谢

参考文献