农业银行信贷风险评估管理系统（CRAMS）的分析与设计

摘要

近年来，国外商业银行信贷风险预警体系日趋成熟，而我国商业银行信贷风险预警体系由于种种原因还不完善，国内学者在该领域的研究成果也十分匮乏。目前，我国已对外国银行实行国民待遇，这为国内商业银行与外国大型银行在华营业机构中合作提供机会，同时我国银行业也将因此面临着与外国大型银行竞争的巨大挑战。 目前，企业贷款是商业银行最主要的贷款之一，商业银行的经营利润与企业贷款息息相关。企业一旦发生财务危机，发放的企业贷款极有可能成为坏帐，银行就会面临很大的信用风险。商业银行多数信贷人员已经意识到被放贷企业财务状况的重要性，他们希望从繁杂的财务报表及企业的各种财务指标中挖掘出对其放贷决策有参考价值的信息。但是，由于财务指标体系错综复杂，加之信息不对称现象严重，信贷人员无法轻易做出决策。如何从庞杂的指标体系中筛选出能够较为准确地，反映企业财务状况的定量指标及相关定性指标，并结合实际指导信贷的投放就是本文研究的目的。 文章的创新之处在于利用信贷风险评估管理系统(CRAMS)从企业财务预警的角度出发结合商业银行的信贷风险提出预警措施，并结合实践，对财务预警在商业银行信贷风险管理中的应用进行了有益探索。

目录

文摘

英文文摘

声明

第一章 引言

1.1课题研究的背景

1.2本文工作

1.3本文结构

第二章 目前我国商业银行信用风险管理的现状

2.1商业银行风险的产生背景

2.2商业银行信贷风险产生的原因

2.3当前商业银行信用风险管理的现状与缺陷

2.4改善商业银行信贷风险管理的建议

2.4.1强化商业银行内部控制体系

2.4.2建立贷款风险补偿机制

2.4.3对客户信用风险管理引入风险评估管理系统

第三章 银行风险评估管理系统架构设计

3.1架构的目标和约束

3.2架构设计

3.2.1银行风险评估管理系统总体架构

3.2.2应用架构

3.2.3部署架构

3.2.4安全架构

3.2.5存储架构

第四章 风险评估管理系统的运行机理及方法

4.1数据挖掘系统过程

4.2风险评估管理系统的运行机理

4.2.1风险评估管理系统

4.2.2风险评估管理系统的运行机理

4.2.3风险评估管理系统的监测目标

4.3风险评估管理系统的基本程序与方法

4.3.1风险评估管理系统的程序

4.3.2风险评估管理系统的方法

4.4预警方法及模型

第五章 风险评估管理系统在银行信贷风险管理中的应用

5.1风险预警体系分析机制的建立

5.2风险预警系统模型的构建

5.2.1指标选取及其原则

5.5.2长期预警模型的建立

5.3风险处理机制的建立

5.4以某公司为例来检验模型运用的正确性

第六章 风险评估管理系统的应用展示

6.1身份认证

6.2准确录入客户基本信息、财务数据

6.3根据要求设置风险数据指标

6.4对客户的风险预警操作

6.5客户风险预警信息的发布

第七章 总结与展望

参考文献

致谢