声明
摘要
第1章 导论
1.1 研究背景
1.2 研究思路
1.3 研究创新与不足
1.4 研究框架
第2章 国内外文献综述
2.1 能源期货市场研究概况
2.1.1 能源期货发展研究
2.1.2 能源期货价格影响因素
2.1.3 能源期货价格发现功能研究
2.1.4 能源期货套期保值功能研究
2.2 风险事件和跳跃溢出效应
2.2.1 跳跃和风险事件
2.2.2 跳跃溢出效应研究
2.3 本章小结
第3章 SVCJ模型与MCMC方法
3.1 SVCJ模型
3.1.1 SVCJ模型与参数分布
3.2 马尔科夫链蒙特卡洛模拟
3.2.1 MCMC方法
3.2.2 Gibbs抽样算法
3.2.3 Gibbs抽样的收敛性
3.3 本章小结
第4章 能源期货市场跳跃溢出效应研究
4.1 数据与相关统计特征
4.1.1 数据来源
4.1.2 统计特征描述
4.1.3 时序图特征分析
4.2 SVCJ模型的贝叶斯分析
4.2.1 参数和潜变量的分布设置
4.2.2 参数估计结果及分析
4.2.3 潜变量估计结果及分析
4.2.4 跳跃与风险事件关系
4.3 跳跃溢出效应
4.3.1 跳跃溢出强度分析
4.3.2 条件跳跃溢出概率分析
4.4 本章小结
第5章 结论与展望
附录
参考文献
致谢