基于系统动力学的国际铁矿石价格预测研究

摘要

自2003年以来，中国铁矿石需求量的猛增，进口国别扩大到世界各地，中国成为世界铁矿石市场中最大的需求方。十几年来，铁矿石价格变动近似呈“M”型。同时，中国铁矿石的对外依存度不断攀升，从2014年的78%上涨为2015年的84%，再到2016年的86%。因此有预测分析预计未来的20多年里，中国铁矿石的对外依存度将一直维持在80%以上。可见，国际铁矿石价格变动对中国的影响极其深远。因此，预测国际铁矿石的价格的未来变动，是摆在学术界及非学术界面前的重要问题。
　　本研究通过三种软件，分析并模拟预测多因素影响下的国际铁矿石价格变动情况。首先，应用SPSS软件找到国际铁矿石价格变动的主要影响因素，为下一步工作打基础；然后，通过Eviews软件找到各个影响因素之间的关系，并通过建立回归方程预测各影响因素未来变动趋势及数据；最后，运用系统动力学软件仿真预测国际铁矿石价格的变动趋势，并针对仿真情景得出的结论，提出相应的解决方案或建议。
　　本文进行了以下三种情景的方针预测：基础情景的模拟仿真、经济高速发展情景模拟仿真、价格上升（下降）时间情景模拟仿真。基础情景的模拟仿真结果显示：过去十年左右的时间我国的铁矿石的价格变化近似呈“M”型。造成这种结果的主要原因是世界经济形势的变动以及供需双方的博弈。在经济高速发展情景下，假设经济发展速度达到4%左右，那么铁矿石价格会随着GDP的增长而宽幅波动。同时随着经济发展状态的不同铁矿石的价格变动曲线也不相同。价格上升（下降）周期情景模拟仿真价格结果说明：价格上升周期越长，价格走势图越向下移动；价格下降时间越长，价格走势图将越向上移动。
　　本文结合模拟仿真结果，为中国钢铁产业如何有效利用铁矿石资源及钢铁产业的健康发展提出以下几点建议：1）制定相应的铁矿石战略，保证本国收益；2）提高中国铁矿石的利用率；3）设立并加强铁矿石安全的预警机制等。针对系统动力学仿真动态仿真得到系统未来发展的趋势和方向。借鉴国外利用国际铁矿石资源的经验，为政府以及相关部门提出及时有效的判断和决定。

目录

声明

1 绪论

1.1 研究背景

1.2 研究的目的及意义

1.3 研究内容、方法及技术路线

2 构建国际铁矿石价格模型的理论基础及文献综述

2.1 构建国际铁矿石价格模型的理论基础

2.2 文献综述

3 国际铁矿石价格的形成与现状

3.1 铁矿石的贸易方式

3.2 国际铁矿石定价机制的演变

3.3 铁矿石价格现状

3.4 现货价格与期货价格

4 国际铁矿石价格因果反馈系统的构建

4.1 铁矿石资源分布

4.2 影响国际铁矿石价格的因素

4.3 国际铁矿石价格的因果回路图

5 国际铁矿石价格的系统仿真模拟

5.1 系统仿真原理

5.2 系统流程图

5.3 模型的主要方程

5.4 模型的主要数据

6 国际铁矿石价格仿真预测分析

6.1 基础情景的模拟仿真

6.2 经济中低速发展情景模拟仿真

6.3 价格上升（下降）周期情景模拟仿真

7 中国钢铁产业利用铁矿石资源的对策建议

7.1 企业有效利用铁矿石资源的对策建议

7.2 行业组织有效利用铁矿石资源的对策建议

7.3 政府有效利用铁矿石资源的对策建议

结论

参考文献

附录1 美元指数

附录2 BDI

在学研究成果

致谢