信用评估在商业银行信用卡风险管理中的应用研究——基于X银行Y分行的实证分析

摘要

随着中国国民收入的提高和消费理念的转变，在社会消费环境、跨行清算技术、政策制度保障等各方面条件日趋成熟的情况下，中国的信用卡产业得到了飞跃式发展，各项数据指标不断攀升。但随之而来的信用风险问题也逐渐显现，信用卡不良资产呈现逐年大幅增长态势，对信用卡产业的发展带来了极大的挑战。由于中国针对信用卡业务的信用风险管理领域的研究起步较晚，如何在众多的风险因素中筛选影响显著的变量，通过构建准确、科学、有效的信用风险评估模型，实现精准识别、计量和评价信用卡客户的风险概率，对于保障信用卡业务健康可持续发展，实现信用卡行业从粗放式管理向精细化管理的转变具有极其重要的理论研究价值和现实指导意义。
　　论文针对当前信用卡风险管理过程中存在的问题，如信用风险评估应用不全面、授信审批标准不统一、人工审批结果不客观、授信政策调整不及时等，对信用评估理论和个人信用风险管理理论进行系统性研究的基础下，选取了具备较强的稳定性和泛化能力Logistic回归模型进行分析;在遵从整体全面性、科学有效性、客观公正性等原则的基础上，以X银行Y分行实际信用卡历史数据及客户信息为样本，利用SPSS数据分析软件对相关变量建立Logistic回归模型，通过实证分析揭示影响信用卡客户违约概率的主要因素;并检验评估模型对客户的风险程度和预测违约概率的拟合效果;结合作者自身从事信用卡管理岗位的实际工作经验，试图从贷前授信、贷中监测、贷后处置等风险管理环节，提出对信用卡业务风险评估模型应用策略和加强风险管理的相关建议。
　　论文共分为五个部分:第一部分为全文的绪论。主要提出了文章的研究背景和研究意义，通过归纳总结国内外的研究文献和理论成果，拟定全篇文章的研究方法和结构安排，最后对文章的创新点和不足之处进行阐述;第二部分为理论概述。主要介绍了信用卡的定义及信用卡特有的相关风险管理理论知识。在参阅大量文献的基础上，对信用评估理论的概念和模型构建原则进行了介绍，列举了目前较为常用的模型构建方法;第三部分为对国内商业银行信用卡行业数据分析。介绍了国内银行信用卡发卡量、授信总额、应偿信贷总额、交易总额、人均持卡的相关历史数据，并列举了同一时期内信用卡逾期贷款概况。在以X银行信用卡业务总体数据为重点分析对象的基础上，提出了当前信用卡风险管理中存在的突出问题;第四部分是风险评估的实证研究。以X银行Y分行信用卡业务为实证研究对象，以该银行的已有的记录数据为样本，通过建立信用风险违约概率的Logistic回归模型进行回归分析，经过模型修正、模型检验，得到拟合效果良好的模型。实证分析验证了申请人的违约概率与选定变量的相关性，表明通过将客户数据带入评估模型可在一定程度上预测客户的违约概率，论证了应用风险评估的必要性，并在此基础上进一步提出了信用卡业务的全流程风险防控策略;第五部分是对全文研究的总结和建议。总结了全文的研究结论，并针对信用卡风险评估应用与管理给出了改进建议。

目录

声明

摘要

第1章 绪论

1．1．1 研究背景

1．1．2 研究意义

1．2 相关文献综述

1．2．1 国外文献综述

1．2．2 国内文献综述

1．3 研究方法与内容框架

1．3．1 研究思路与方法

1．3．2 内容框架

1．4 创新与不足

1．4．1 创新之处

1．4．2 不足之处

第2章 信用卡及其风险管理概述

2．1 信用卡定义

2．2 信用卡风险概述

2．2．1 信用卡风险的定义

2．2．2 信用卡风险的特点

2．2．3 信用卡风险的分类

2．3 个人信用评估理论及模型概述

2．3．1 个人信用的概念

2．3．2 个人信用风险评估概述

2．3．3 构建个人信用风险评估模型的原则

2．3．4 个人信用风险评估的主要方法

第3章 信用卡风险管理现状及问题分析

3．1 信用卡行业发展现状

3．2 信用卡行业风险概况

3．3 X银行信用卡业务发展情况

3．3．1 X银行Y分行信用卡业务发展数据

3．3．2 X银行信用卡信用风险评估与授信管理发展轨迹

3．3．3 信用卡风险数据的区域性差异

3．4 信用卡风险管理中存在的问题

3．4．1 贷前授信审批环节

3．4．2 贷中监测调额环节

3．4．3 贷后审批催收环节

第4章 信用卡信用风险评估的实证分析——以X银行Y分行为例

4．1 实证研究目的

4．2 模型的选择

4．2．1 Logistic回归模型简述

4．2．2 Logistic回归方法

4．3 指标体系设计

4．3．1 基本假设

4．3．2 模型变量的选取

4．3．3 数据样本选取

4．3．4 指标体系的建立

4．4．1 单变量分析

4．4．2 基于SPSS20．0 的Logistic回归模型

4．4．3 检验与建模

4．5 实证分析结论及相应对策

4．5．1 实证分析结论

4．5．2 相应对策

4．6 本章小结

第5章 主要结论与对策建议

5．1 主要结论

5．2 对策建议

参考文献

致谢