互联网金融对商业银行经营业绩影响分析

摘要

商业银行在我国金融体系中举足轻重，在互联网金融迅猛发展的背景下，商业银行经营业绩是普遍关注的话题，互联网金融发展不仅对商业银行经营提出挑战，而且为商业银行经营创造机会。那么互联网金融发展对商业银行经营业绩的影响究竟是怎样的，是否会因为规模的差异而使得这种影响有所不同呢？本文将通过五个部分来解答这一问题。
　　首先，通过国内外互联网金融发展对商业银行经营业绩相关研究文献综述发现，以往文献主要是利用定性分析的方法进行研究。少量的定量研究，也主要运用面板数据回归模型，只是关注互联网金融对商业银行经营带来的短期影响。而且在银行业绩指标选取方面，也只是考虑到银行的盈利能力，忽视了商业银行伴随而来的风险。本文借鉴以往文献指标，选择经风险调整后的银行业绩指标，并运用向量自回归模型客观评价互联网金融对商业银行经营业绩的短期和长期影响。
　　其次，本文基于金融中介理论、金融抑制理论、长尾理论及平台经济学理论四种理论假说，认为互联网金融能够对我国商业银行经营产生影响。
　　然后，在对我国互联网金融发展水平进行评价的基础上，定性分析了互联网金融对商业银行经营业绩的影响机制，发现互联网金融的三类平台（第三方支付平台、理财产品销售平台、融资平台）分别对商业银行的存款、贷款和支付结算等中间业务造成影响。
　　再次，依据金融功能理论，从支付清算、资源配置、信息渠道和风险管理四个互联网金融功能维度，构建互联网金融指数评价体系，利用主成分分析方法，测算互联网金融发展水平。在选择商业银行经营业绩指标及控制变量的基础上，采用我国76家商业银行2003-2016年数据为样本，运用向量自回归模型，实证分析互联网金融对我国商业银行经营业绩的影响。协整检验结果表明，从长期来看，互联网金融市场的变化及波动并非影响和制约传统商业银行业经营业绩的主要因素。脉冲响应函数结果表明，从短期来看，互联网金融发展对不同类型（按规模和主要业务分类）的商业银行经营绩效产生不同影响。
　　最后，针对结论，提出我国商业银行应对互联网金融发展的相关建议。

目录

声明

摘要

第1章 导论

1．1 研究背景和意义

1．2 国内外研究现状

1．2．1 国外相关研究现状

1．2．2 国内相关研究现状

1．2．3 国内外研究评述

1．3 研究思路和方法

1．3．1 本文研究的基本思路

1．3．2 本文运用的研究方法

1．3．3 技术路线

1．4 研究的可能创新点和难点

第2章 互联网金融发展相关理论

2．1 金融中介理论

2．2 金融抑制理论

2．3 长尾理论

2．4 平台经济学理论

第3章 互联网金融发展对商业银行经营绩效影响的作用机理

3．1 我国互联网金融发展的历程与现状

3．1．1 我国互联网金融的发展历程

3．1．2 我国互联网金融的发展现状

3．2 我国互联网金融发展对商业银行经营绩效影响机制

3．2．1 第三方支付对传统商业银行经营绩效的影响

3．2．2 融资平台对商业银行经营绩效的影响

3．2．3 理财产品销售平台对商业银行经营绩效的影响

第4章 实证研究

4．1 指标选取

4．1．1 银行绩效指标

4．1．2 互联网金融发展指数构建及测度

4．1．3 控制变量

4．2 样本及数据选取

4．3 互联网金融对商业银行经营业绩的影响实证分析

4．3．1 平稳性检验

4．3．2 协整检验

4．3．3 格兰杰因果关系检验

4．3．4 脉冲响应函数

第5章 结论与建议

5．1 主要结论

5．2 建议

5．2．1 以客户为中心，构建互联网服务型银行

5．2．2 加大互联网信息技术投入

参考文献

致谢