山东省金融发展与产业结构升级关系的实证研究

摘要

长期以来，我国倡导积极转变经济发展方式、促进产业结构不断优化升级，而产业结构升级的本质可以看作资金在各个生产部门之间的优化配置，即资金流向的转变。金融作为现代经济的核心，通过金融中介、金融产品和金融服务，推动资金流动与金融资源配置;产业升级又促使金融体系不断发展完善，提高服务质量。
　　山东省是我国经济大省，但山东省第三产业的发展相对来说较为缓慢，全省仍然存在产业结构不够优化、产业结构调整速度较为滞后的经济问题。另一方面，山东省金融业不断发展，但融资结构较为单一，金融创新型机构发展水平不均，金融资源配置的效率也有待提高。因此，研究山东省金融发展与产业结构的相互影响关系，有助于剖析山东省金融业和产业结构的优化方向，有较强的实践意义。
　　本文主要的研究工作与结论如下:
　　1.在梳理学者各类研究成果的基础之上，对金融发展与产业升级的理论以及国内外现有的关于研究二者之间关系的文献进行概括总结，并对二者之间的相互影响机制进行了系统分析。
　　2.结合山东省相关数据，从银行业、证券业、保险业三个主要子行业情况入手，对山东省金融发展的现状进行描述性分析;从产值比重、就业人数比重等方面研究山东省产业结构的演进历程与现实状况。
　　3.利用山东省1978-2016年的相关经济数据，从金融规模、金融结构、金融效率三个方面选取指标，实证研究山东省金融发展整体水平与产业结构升级之间的关系，结果表明:在长期中，山东省金融发展和产业结构升级之间存在稳定的均衡关系，金融规模增长、金融结构水平的改善以及金融效率的提高均能带动产业结构的优化;方差分解和格兰杰因果检验中，金融规模与金融效率对于产业结构升级的贡献度和影响较大，金融结构水平不是产业升级的格兰杰原因，这与目前山东省金融市场融资结构失衡有密切关系。山东省金融发展与产业结构升级之间存在长期稳定的关系，但是二者暂未形成十分良好的互动机制。
　　4.将山东省金融行业细分为银行业、证券业、保险业，对各金融子行业的发展与产业结构升级之间的关系进行实证检验。结果表明，山东省银行业、证券业、保险业发展与产业结构升级之间均存在长期稳定的协整关系。在长期中，银行业规模扩大可以有效促进产业结构升级，但贷款与存款比率的上升会引起产业结构升级程度的下降，这与银行信贷较大程度地受到政策影响、未能充分发挥其资源合理配置功能有关;证券行业规模扩大会带动产业结构升级水平的升高，但股票筹资率的上升会引起产业结构升级率的下降，山东省证券行业还需进一步发挥其金融资源配置和产业选择功能;保险密度与保险深度的提高都可以促进产业结构的升级优化，且三个变量之间均互为格兰杰因果关系，表明山东省保险业的发展与产业结构升级之间有着良好的互动机制，保险业的发展可以有力支持产业结构的调整升级，同时也为产业结构转变带来的社会问题提供良好保障。
　　5.结合实证检验结果，对山东省金融发展与产业结构升级提出了政策建议:不断优化金融结构，拓宽直接融资渠道，发展和构建多层次的资本市场体系;适当控制金融发展规模，提高金融系统效率，注重金融发展质量;充分发挥政府在金融资源配置中的导向作用，引导资本流向新兴产业;有针对性地为三次产业制定合理的发展规划，使产业结构快速向高级化和现代化转变。

目录

声明

摘要

1．1 选题背景及意义

1．2 研究思路与框架

1．3 创新与不足

第2章 理论回顾与文献综述

2．1 金融发展理论回顾

2．2 产业结构演化理论发展历程梳理

2．2．2 产业结构理论梳理

2．3 金融发展与产业结构升级关系的研究综述

2．3．1 国外研究综述

2．3．2 国内研究综述

2．4 简要评述

第3章 金融发展与产业结构升级相互影响机制分析

3．1 金融发展影响产业结构升级的机制分析

3．2 产业结构升级影响金融发展的机制分析

第4章 山东省金融发展与产业结构升级的现状分析

4．1 山东省金融发展历程梳理及现状分析

4．1．1 山东省金融发展整体现状

4．1．2 山东省银行业发展状况分析

4．1．3 山东省证券业发展状况分析

4．1．4 山东省保险业发展状况分析

4．1．5 山东省金融业发展特征小结

4．2 山东省产业结构演变历程及现状分析

4．2．1 三次产业产值比重变动分析

4．2．2 三大产业就业人数比重分析

4．2．3 山东省产业结构特点分析

第5章 山东省金融发展水平与产业结构升级关系实证分析

5．1 变量选择和数据来源

5．1．1 金融发展水平的测度

5．1．2 产业结构升级的测度

5．1．3 数据来源

5．2 计量模型构建

5．3．1 单位根检验

5．3．2 Johansen协整检验

5．3．3 格兰杰因果关系分析

5．3．4 脉冲响应函数分析

5．3．5 方差分解分析

5．4 实证分析小结及补充说明

第6章 山东省金融发展与产业升级关系的分行业实证检验

6．1 山东省银行业发展与产业结构升级关系的实证检验

6．1．1 单位根检验

6．1．2 协整检验

6．1．3 格兰杰因果检验

6．2 山东省证券业发展与产业结构升级关系的实证检验

6．2．1 单位根检验

6．2．2 协整检验

6．2．3 格兰杰因果检验

6．3 山东省保险业发展与产业结构升级关系的实证检验

6．3．1 单位根检验

6．3．2 协整检验

6．3．3 格兰杰因果检验

6．4 小结

第7章 研究结论及政策建议

7．1 研究结论

7．2 政策建议

参考文献